SOX · PER prévisionnel consensus — PER prévisionnel des semi-conducteurs de Philadelphie — à lire à partir de 2011
PER prévisionnel des semi-conducteurs — Évolution du PER forward du SOX et cadrage de la vague actuelle de l'IA au regard des cycles modernes.
Les données de terminal font remonter le PER prospectif de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie à janvier 2002, avec une publication hebdomadaire. Entre 2002 et 2010, les bénéfices prévisionnels agrégés du secteur ont approché puis franchi zéro à plusieurs reprises : les jours où aucun PER n'existe, la source renvoie une valeur vide et la ligne reste interrompue, sans pontage ; les jours où il existe mais colle au pôle, la lecture dépasse de loin le plafond du graphique, avec un sommet au-dessus de 190× en juin 2009 ; le nombre de relevés de ce type est compté sous le graphique à partir de la série publiée. Il s'agit d'une division par une base de bénéfices qui tend vers zéro, non d'un multiple réellement payé : la moyenne et le percentile sont donc calculés à partir de 2011. Sur ce cycle moderne propre, les semi-conducteurs évoluent dans un couloir d'environ 9 à 30×, dont le sommet a été inscrit en juin 2024 par le cycle de l'IA. Le niveau du jour et sa position dans ce couloir moderne figurent sur la bande d'indicateurs sous le graphique.
Ce que cette page répond
Cette page statique est conçue pour répondre aux recherches sur « SOX · PER prévisionnel consensus ». Elle résume le jeu de données vivant qui alimente le panneau PER prévisionnel des semi-conducteurs de Philadelphie — à lire à partir de 2011 et renvoie au graphique interactif complet.
Les données de terminal font remonter le PER prospectif de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie à janvier 2002, avec une publication hebdomadaire. Entre 2002 et 2010, les bénéfices prévisionnels agrégés du secteur ont approché puis franchi zéro à plusieurs reprises : les jours où aucun PER n'existe, la source renvoie une valeur vide et la ligne reste interrompue, sans pontage ; les jours où il existe mais colle au pôle, la lecture dépasse de loin le plafond du graphique, avec un sommet au-dessus de 190× en juin 2009 ; le nombre de relevés de ce type est compté sous le graphique à partir de la série publiée. Il s'agit d'une division par une base de bénéfices qui tend vers zéro, non d'un multiple réellement payé : la moyenne et le percentile sont donc calculés à partir de 2011. Sur ce cycle moderne propre, les semi-conducteurs évoluent dans un couloir d'environ 9 à 30×, dont le sommet a été inscrit en juin 2024 par le cycle de l'IA. Le niveau du jour et sa position dans ce couloir moderne figurent sur la bande d'indicateurs sous le graphique. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
La planche
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-09-08
Données et source
GET /api/sectors/forward-pe.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Questions fréquentes
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.