# FRED 2y-10y — イールドカーブ × XLF の因果連鎖

Source: https://historyofmarket.com/ja/fin/fin-rates/
Language: ja
2026-11-12 までのデータ
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Section: History of Market › 金融 › イールドカーブ × XLF の因果連鎖

米国債 10 年−2 年スプレッド：+0.3%（2026-11-10 時点）。

**金融株と長短金利スプレッド** — 金融株の対 S&P 500 相対パフォーマンスと米国債イールドカーブ形状・純金利マージンの連動。

Figure: 図版 V.7 · 上：2 年 / 10 年米国債スプレッド、1976 年から現在まで（マイナス領域が「逆イールド」）。下：XLF の trailing 12 ヶ月リターン。銀行はスプレッドで稼ぐ——カーブが先に動き、セクターは通常 3–9 ヶ月遅れて追随する。 · 2026-11-12 までのデータ

## このページが答えること

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## データと出典

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取引所の終値 · 企業の開示資料 · Robert Shiller · FRED · NBER。

## よくある質問

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History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。

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## 関連チャートと記事

- [XLF の上位保有](https://historyofmarket.com/ja/fin/fin-holdings/)

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