History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market S&P 500
Cahier I · feuillet 21 sur 27
S&P 500 · Carte thermique mensuelle

S&P 500 · Carte thermique mensuelle — Douze mois de saisonnalité

Saisonnalité mensuelle — Carte thermique séculaire des rendements mensuels : anomalies de calendrier et biais statistiques de marché.

Les couleurs des performances mensuelles depuis 2000. Novembre et avril affichent les taux de réussite les plus élevés ; septembre détient le plus long historique de mois négatifs.

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Ce que cette page répond

Sur un historique de 27 ans, le mois le plus propice au S&P 500 est novembre (positif dans +77 % des cas analysés), tandis que le plus vulnérable est février (+48 %). La saisonnalité calendaire reflète une propension statistique et non une opportunité d'arbitrage mécanique — chaque année individuelle peut s'en écarter fortement.

Les couleurs des performances mensuelles depuis 2000. Novembre et avril affichent les taux de réussite les plus élevés ; septembre détient le plus long historique de mois négatifs. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.

La planche

S&P 500 · Carte thermique mensuelle — Douze mois de saisonnalité123456789101112200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Planche I.21 Les couleurs des performances mensuelles depuis 2000. Novembre et avril affichent les taux de réussite les plus élevés ; septembre détient le plus long historique de mois négatifs. 2026-09-08

Instantané le plus récent

Mis à jour
2026-09-08

S&P 500 — taux de hausse historique et saisonnalité mensuelle

S&P 500 — taux de hausse historique et saisonnalité mensuelle
MoisMois positifs
janvier+52 %
février+48 %
mars+59 %
avril+70 %
mai+74 %
juin+59 %
juillet+67 %
août+63 %
septembre+52 %
octobre+62 %
novembre+77 %
décembre+65 %

Historique complet (12 lignes). Série brute : https://historyofmarket.com/api/sp500/monthly.json

Données et source

GET /api/sp500/monthly.json — Point d'accès de référence au jeu de données.

Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.

Questions fréquentes

Quel mois a historiquement affiché le meilleur taux de réussite au S&P 500 ?

novembre, en hausse dans +77 % des années analysées ; la période la plus défavorable est février (+48 %).

D'où proviennent ces données ?

History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.

À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?

Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.

Puis-je utiliser ces données ?

Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.