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S&P 500 — Graphiques et données historiques

Tous les graphiques S&P 500 de History of Market : indicateurs de valorisation, registre des replis et décomposition de la composition. 27 panneaux, actualisés chaque jour.

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§ I

Rendements annuels S&P 500 · Performances annuelles — Près d'un siècle de verdicts annuels Rendements calendaires du S&P 500 depuis 1928 : amplitude historique et distribution des hausses et baisses. Distribution capitalisation & performance S&P 500 · Composants — Capitalisation · Performance sur 1 an · Poids dans l'indice Représentation transversale des 500 constituants croisant taille de capitalisation et performance sur un an. Distribution des rendements S&P 500 · Distribution des performances — À quoi ressemblent vraiment les performances annuelles Histogramme des rendements totaux annuels : mise en évidence des queues épaisses face à l'illusion de la loi normale. Matrice des périodes de détention S&P 500 · Matrice annualisée — Choisissez une année d'entrée, une année de sortie Rendements géométriques annualisés pour chaque paire d'années d'achat et de vente, illustrant la convergence temporelle. Rendements glissants à 5 ans S&P 500 · Glissant 5 ans — Cinq ans plus tard, le rendement annualisé typique Rendements annualisés composés et probabilités de perte sur des horizons glissants de cinq ans depuis 1928. S&P 500 · Décomposition de la performance — Performance totale = cours + dividende + rachats Depuis 1999. La somme des trois est ce que l'investisseur reçoit réellement chaque année. La part des rachats d'actions dépasse progressivement celle des dividendes comme deuxième pilier de la performance. Régimes macroéconomiques S&P 500 · Log glissant sur un an — Quatorze franchissements du zéro Segmentation d'un siècle de cycles de marché via l'élan logarithmique annuel, isolant quatorze basculements structurels.

§ II

Distribution à queues épaisses des cours S&P 500 · Distribution quotidienne et journées de forte baisse — Le pic est haut, la queue exige donc une loupe Histogramme de plus de 6 600 séances quotidiennes : illustration des risques de queue face à la loi normale gaussienne. Effet multiplicateur des séances extrêmes S&P 500 · Contribution multiplicative des journées extrêmes — Les intérêts composés ne s'additionnent pas : l'effet multiplicateur des séances extrêmes Décomposition de l'impact multiplicateur asymétrique des séances exceptionnelles sur la capitalisation finale.

§ III

Ratio CAPE de Shiller PER de Shiller (CAPE) · S&P 500 — PER de Shiller — le PER lissé du cycle Le ratio cours/bénéfices corrigé des variations cycliques sur dix ans (CAPE) situé dans son amplitude séculaire. Allocation en actions des ménages (AIAE) AIAE · Allocation des investisseurs — AIAE — l'allocation en actions de l'Amérique Part des actions dans le patrimoine financier des ménages américains : un indicateur macroéconomique prédictif à 10 ans supérieur au CAPE. PER historique vs prévisionnel S&P 500 · PER glissant × PER prévisionnel — S&P 500 · PER glissant face au PER prévisionnel Comparaison du multiple historique (TTM) et du PER prévisionnel de consensus du S&P 500. Moteurs de rendement : multiple vs BPA S&P 500 · Décomposition de la performance (12 mois glissants) — Année de multiple ou année de bénéfices ? Décomposition rigoureuse des variations de cours annuelles entre revalorisation du multiple et croissance des bénéfices. Bénéfice par action (TTM) S&P 500 · BPA (12 mois glissants) — Bénéfice par action du S&P 500 (12 mois glissants) Croissance séculaire et pulsations cycliques du bénéfice par action glissant sur douze mois du S&P 500. Rentabilité des capitaux propres (ROE) S&P 500 · ROE — S&P 500 · Rentabilité des capitaux propres Rentabilité financière agrégée et efficience du capital des entreprises du S&P 500 sur longue période.

§ IV

Registre des replis historiques S&P 500 · Drawdowns historiques — Chaque chute profonde porte un nom Relevé exhaustif des replis majeurs depuis 1928 : profondeur crête-creux, durée d'affaissement et vitesse de redressement. Repli intra-annuel vs performance annuelle S&P 500 · Repli infra-annuel — Plus forte baisse en cours d'année face au résultat de fin d'année Plus forte baisse intra-annuelle comparée au résultat calendaire final : le recul intermédiaire est la règle, non l'exception. Volatilité réalisée S&P 500 · Volatilité réalisée — Le rythme respiratoire du marché Fluctuations historiques de la volatilité réalisée annualisée à 20 et 60 jours du S&P 500 et agrégation des chocs. Indice de volatilité VIX VIX · Indice de la peur du S&P 500 — VIX — la note d'assurance Volatilité implicite des options du S&P 500 et tarification du risque extrême à travers les cycles de marché. Largeur de marché & participation Ampleur du marché haussier · S&P 500 — Ampleur du marché haussier — qui se tient au-dessus des moyennes mobiles Proportion des valeurs au-dessus de leur moyenne mobile à 50 et 200 jours : distinguer les hausses collectives des concentrations. Saisonnalité mensuelle S&P 500 · Carte thermique mensuelle — Douze mois de saisonnalité Carte thermique séculaire des rendements mensuels : anomalies de calendrier et biais statistiques de marché. L'or dans les tempêtes financières ANNUAIRE UBS 2026 · 1900—2025 — Ce que l'or a fait pendant que les actions chutaient Bilan empirique de l'or comme protection baissière et couverture contre l'inflation lors de onze replis majeurs depuis 1975.

§ V

Hégémonie sectorielle séculaire ANNUAIRE UBS 2026 · 1900—AUJOURD'HUI — Le rail a représenté soixante-trois pour cent de ce marché Migration séculaire de la capitalisation depuis 1900 : reflux des chemins de fer de 63 % à <1 % et essor de la tech et de la santé. Méthodologie & critères d'éligibilité S&P 500 · Méthodologie — Comment le S&P 500 est réellement construit Critères de sélection du S&P 500 : seuils de capitalisation, liquidité, exigences de rentabilité et pouvoir discrétionnaire. Pondérations sectorielles GICS S&P 500 · Pondérations sectorielles — Répartition des onze secteurs GICS Poids des onze secteurs GICS dans la capitalisation totale et mutations structurelles de l'économie américaine. Super-indice des Magnificent 7 Magnificent 7 · Équipondéré — Magnificent 7 · L'indice équipondéré des sept Indice équipondéré et pondéré par capitalisation regroupant Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla. Changements de composition S&P 500 · Changements de composition — Un journal des entrées et des sorties Qui est entré et sorti, année par année.