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S&P 500 — Historical Charts and Data

Tous les graphiques S&P 500 de History of Market : indicateurs de valorisation, registre des replis et décomposition de la composition. 25 panneaux, actualisés chaque jour.

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§ I

Performances annuelles S&P 500 · Performances annuelles — Près d'un siècle de verdicts annuels Chaque année civile depuis 1928, une barre par an. Nuage de tous les membres S&P 500 · Composants — Capitalisation · Performance sur 1 an · Poids dans l'indice Cinq cents sociétés placées par capitalisation × performance sur un an. Distribution des performances S&P 500 · Distribution des performances — À quoi ressemblent vraiment les performances annuelles Les performances annuelles en histogramme — fréquence des hausses, ampleur des baisses. Matrice achat/vente S&P 500 · Matrice annualisée — Choisissez une année d'entrée, une année de sortie Choisissez une année d'achat et de vente ; lisez le rendement annualisé. TCAC glissant 5 ans S&P 500 · Glissant 5 ans — Cinq ans plus tard, le rendement annualisé typique Acheter n'importe quand, tenir cinq ans — où atterrit le rendement annualisé. S&P 500 · Décomposition de la performance — Performance totale = cours + dividende + rachats Depuis 1999. La somme des trois est ce que l'investisseur reçoit réellement chaque année. La part des rachats d'actions dépasse progressivement celle des dividendes comme deuxième pilier de la performance. Régimes haussiers/baissiers S&P 500 · Log glissant sur un an — Quatorze franchissements du zéro Un siècle découpé en quatorze régimes via la variation logarithmique annuelle.

§ II

Distribution des variations quotidiennes S&P 500 · Distribution quotidienne et journées de forte baisse — Le pic est haut, la queue exige donc une loupe Histogramme à queues épaisses des variations quotidiennes — les extrêmes dépassent de loin la loi normale. Journées extrêmes S&P 500 · Contribution multiplicative des journées extrêmes — N'additionnez pas les rendements, demandez ce que chaque groupe multiplie Manquez les meilleures (ou évitez les pires) quelques dizaines de journées et regardez ce que fait la capitalisation.

§ III

PER de Shiller (CAPE) PER de Shiller (CAPE) · S&P 500 — PER de Shiller — le PER lissé du cycle Où se situe le PER lissé sur dix ans dans son amplitude centenaire — le marché est-il cher maintenant. Allocation en actions des investisseurs AIAE · Allocation des investisseurs — AIAE — l'allocation en actions de l'Amérique Quelle part du patrimoine des ménages américains est en actions — bat le CAPE pour prédire les rendements à dix ans. Ratio PER S&P 500 · PER glissant × PER prévisionnel — S&P 500 · PER glissant face au PER prévisionnel PER glissant et prévisionnel face à leur historique — est-ce cher aujourd'hui ? Attribution de performance S&P 500 · Décomposition de la performance (12 mois glissants) — Année de multiple ou année de bénéfices ? La variation de chaque année scindée entre valorisation et bénéfices. Bénéfice par action S&P 500 · BPA (12 mois glissants) — Bénéfice par action du S&P 500 (12 mois glissants) Le BPA glissant au niveau de l'indice, sur longue période. Rentabilité des capitaux propres S&P 500 · ROE — S&P 500 · Rentabilité des capitaux propres Le ROE agrégé du S&P 500 à travers l'histoire.

§ IV

Replis majeurs S&P 500 · Drawdowns historiques — Chaque chute profonde porte un nom Chaque baisse importante depuis 1928 — profondeur, début et délai de récupération. Repli infra-annuel S&P 500 · Repli infra-annuel — Plus forte baisse en cours d'année face au résultat de fin d'année La baisse la plus profonde de chaque année face à sa performance finale — les baisses sont la norme. Volatilité S&P 500 · Volatilité réalisée — Le rythme respiratoire du marché Volatilité annualisée à 20/60 jours au fil des décennies. VIX, jauge de peur VIX · Indice de la peur du S&P 500 — VIX — la note d'assurance La prime d'assurance du marché d'options sur les actions — un thermomètre d'humeur. Ampleur du marché haussier Ampleur du marché haussier · S&P 500 — Ampleur du marché haussier — qui se tient au-dessus des moyennes mobiles Combien de composants se traitent au-dessus de leurs moyennes à 50/200 jours — marche générale ou rallye étroit. Saisonnalité mensuelle S&P 500 · Carte thermique mensuelle — Douze mois de saisonnalité Quels mois montent ou baissent : une carte thermique année × mois.

§ V

Règles de l'indice S&P 500 · Méthodologie — Comment le S&P 500 est réellement construit Comment se construit le S&P 500 : taille, liquidité, bénéfices, jugement du comité. Pondérations sectorielles S&P 500 · Pondérations sectorielles — Répartition des onze secteurs GICS Le poids de chacun des onze secteurs GICS dans l'indice. Magnificent 7 Magnificent 7 · Équipondéré — Magnificent 7 · L'indice équipondéré des sept L'indice M7 équipondéré face au S&P 500. Changements de composition S&P 500 · Changements de composition — Un journal des entrées et des sorties Qui est entré et sorti, année par année.