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Cahier I · feuillet 10 sur 28
S&P 500 · Contribution multiplicative des journées extrêmes

S&P 500 · Contribution multiplicative des journées extrêmes — L'effet multiplicateur des jours extrêmes : comment quelques séances clés façonnent le capital

Effet multiplicateur des séances extrêmes — Décomposition de l'impact multiplicateur asymétrique des séances exceptionnelles sur la capitalisation finale.

La planche

S&P 500 · Contribution multiplicative des journées extrêmes — L'effet multiplicateur des jours extrêmes : comment quelques séances clés façonnent le capital50D1 237 %50D385 %6 581D86 %30D-70 %30D-85 %
Planche I.10 [Comptabilité ex post, pas un conseil de market timing] À long terme, la richesse se construit par multiplication, non par addition. Les jours de bourse depuis 2000 sont classés selon leur rendement quotidien en cinq groupes — les 50 meilleurs jours, les 50 suivants, les jours ordinaires entre les deux, les 30 suivants les plus mauvais et les 30 pires — chaque groupe reçoit son propre multiplicateur ; multipliés entre eux, ils donnent ce que 1 $ est devenu aujourd'hui. Données jusqu’au 2026-10-22

[Comptabilité ex post, pas un conseil de market timing] À long terme, la richesse se construit par multiplication, non par addition. Les jours de bourse depuis 2000 sont classés selon leur rendement quotidien en cinq groupes — les 50 meilleurs jours, les 50 suivants, les jours ordinaires entre les deux, les 30 suivants les plus mauvais et les 30 pires — chaque groupe reçoit son propre multiplicateur ; multipliés entre eux, ils donnent ce que 1 $ est devenu aujourd'hui.

Ce que cette page répond

Cette page statique est conçue pour répondre aux recherches sur « S&P 500 · Contribution multiplicative des journées extrêmes ». Elle résume le jeu de données vivant qui alimente le panneau L'effet multiplicateur des jours extrêmes : comment quelques séances clés façonnent le capital et renvoie au graphique interactif complet.

[Comptabilité ex post, pas un conseil de market timing] À long terme, la richesse se construit par multiplication, non par addition. Les jours de bourse depuis 2000 sont classés selon leur rendement quotidien en cinq groupes — les 50 meilleurs jours, les 50 suivants, les jours ordinaires entre les deux, les 30 suivants les plus mauvais et les 30 pires — chaque groupe reçoit son propre multiplicateur ; multipliés entre eux, ils donnent ce que 1 $ est devenu aujourd'hui. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.

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Données et source

GET /api/sp500/daily-extremes.json — Point d'accès de référence au jeu de données.

Cours de clôture des Bourses · Documents publiés par les sociétés · Robert Shiller · FRED · NBER.

Questions fréquentes

D'où proviennent ces données ?

History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.

À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?

Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large chaque week-end. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.

Puis-je utiliser ces données ?

Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.