XLF · リターン分布 — 1999 年以来の年間リターン、ビン分け
金融セクター年間リターン分布 — 景気循環連動型セクターとしての金融株の年次リターン分布とテールリスク特性。
図版
最新サマリー
- 平均
- +8.5%
- 上昇した年
- 18
- 下落した年
- 9
- 最高の年
- 2013 +35.6%
- 最悪の年
- 2008 -54.9%
- 観測数
- 28
- サンプル期間
- 1999 – 2026
金融セクターの平均は S&P をやや下回るが、左尾が極端に深い——これが「危機セクター」の特徴：大半の年は穏やかに上昇するが、一旦何かが壊れると業種全体規模の事故になる。
このページが答えること
このページは「XLF · リターン分布」に関する検索に答えるための静的ページです。1999 年以来の年間リターン、ビン分け パネルの背後にある生きたデータを要約し、完全なインタラクティブチャートへ案内します。
金融セクターの平均は S&P をやや下回るが、左尾が極端に深い——これが「危機セクター」の特徴：大半の年は穏やかに上昇するが、一旦何かが壊れると業種全体規模の事故になる。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
データと出典
GET /api/fin/annual-tr.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
取引所の終値 · 企業の開示資料 · Robert Shiller · FRED · NBER。
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、毎週末にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。