S&P500 · 月次ヒートマップ — 12 か月の季節性
月別季節性ヒートマップ — 一世紀におよぶ年別・月別のリターン熱力図：アノマリーと市場の季節的傾向を検証。
2000 年以降の月別リターン。11 月と 4 月の勝率が最も高く、9 月は歴史的に最も赤字になりやすい。
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27 年間の全標本データに基づくと、S&P 500が最も上昇確率の高い月は11月（上昇勝率 +77%）、最も軟調な月は2月（勝率 +48%）である。季節性のアノマリーは経験的な統計傾向に過ぎず、裁定取引を保証するものではない。個別の年においては大きな乖離が生じ得る。
2000 年以降の月別リターン。11 月と 4 月の勝率が最も高く、9 月は歴史的に最も赤字になりやすい。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
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最新サマリー
- 更新
- 2026-09-08
S&P 500 — 月別上昇確率とシーズナリティ
| 月 | 上昇月比率 |
|---|---|
| 1月 | +52% |
| 2月 | +48% |
| 3月 | +59% |
| 4月 | +70% |
| 5月 | +74% |
| 6月 | +59% |
| 7月 | +67% |
| 8月 | +63% |
| 9月 | +52% |
| 10月 | +62% |
| 11月 | +77% |
| 12月 | +65% |
全 12 件の履歴を収録しています。元のデータ系列：https://historyofmarket.com/api/sp500/monthly.json
データと出典
GET /api/sp500/monthly.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
S&P 500が歴史的に最も高い勝率を記録してきた月は？
11月で、標本年のうち +77% で上昇。最も軟調な月は2月（+48%）。
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。