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S&P 500 — チャートと過去データ

History of Market が公開する S&P 500 のチャート、バリュエーション指標、下落局面の記録、構成銘柄の内訳をすべて収録。27 パネル、毎日更新。

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§ I

年間騰落の推移 S&P500 · 年間リターン — 約 1 世紀にわたる年間騰落の全景 1928 年以降の S&P 500 年次リターン全景バーチャート：歴史的な年間損益の分布境界を視覚化。構成銘柄の時価総額と年間騰落 S&P500 · 構成銘柄 — 時価総額 · 1 年リターン · 指数ウェイト全 500 銘柄の時価総額規模と過去 1 年間トータルリターンのクロスセクション散布図。年間リターンの真の分布 S&P500 · リターン分布 — 年間リターンの真の分布形態トータルリターンの度数分布ヒストグラム：ファットテール特性を捉え、正規分布の統計的錯覚を排す。保有期間別リターン・マトリクス S&P500 · 年率マトリックス — 任意の保有期間における年率リターン・マトリクス過去の任意の買い付け年と売却年の組み合わせにおける幾何平均年率リターンと長期収束効果。 5 年ローリング複利リターン S&P500 · 5年ローリング — 5 年ローリング保有：年率複利リターンの収束範囲任意の時点で 5 年間保有した場合の年率リターン分布範囲と元本割れ確率の実証分析。 S&P500 · リターン分解 — 総リターン = 価格 + 配当 + 自社株買い 1999 年以降。この三つを足して、ようやく投資家の実効年利。自社株買いは配当を超え、リターンの第二の柱となった。マクロ強気・弱気サイクル S&P500 · 対数前年比 — ゼロ軸との交差 14 回：百年におよぶ強気・弱気サイクルの転換対数前年比モメンタムにより過去一世紀の相場を 14 の強気・弱気局面へ分割し、構造的転換点を明示。

§ II

日次リターンのファットテール分布 S&P500 · 日次リターン分布と暴落日 — 極端な急落日のテールリスク：正規分布を超える左裾の厚み 6,600 日超の日次リターン・ヒストグラム：正規分布を凌駕する左裾の厚みとブラックスワンの実態。極端な取引日の乗数効果分解 S&P500 · 極端な日がもたらす乗法的寄与 — 複利は単純な加算ではない：極端な取引日がもたらす乗数効果極小数の最良日と最悪日が長期的な複利形成に対して及ぼす非対称的な乗数効果を定量化。

§ III

シラー CAPE（景気調整後 PER）シラー CAPE · S&P500 — シラー CAPE · 景気平滑後の PER 10 年インフレ調整後利益に基づく CAPE が位置する過去一世紀の歴史的バリュエーション分位。家計株式配分比率（AIAE） AIAE · 家計の株式保有 — AIAE · 米国家計の株式配分比率米国家計金融資産に占める株式比率：向こう 10 年間の長期株式リターンに対する強力な予測指標。実績・予想 PER の推移 S&P500 · 実績 PER × 予想 PER — S&P500 · 実績 PER と予想 PER S&P 500 の直近実績（TTM）PER とコンセンサス予想 PER の長期バリュエーション水準比較。リターンの要因分解（利益 × マルチプル） S&P500 · リターン分解（TTM ベース） — 今年はバリュエーション年か、利益年か年間価格騰落をバリュエーション倍率の変化と EPS 成長の寄与度に厳密に因数分解。 1 株当たり利益（TTM） S&P500 · EPS（TTM） — S&P500 · 1 株あたり利益（TTM）指数全体の直近 12 か月（TTM）EPS の長期複利成長とマクロ景気循環に伴う振幅の記録。自己資本利益率（ROE） S&P500 · ROE — S&P500 · 自己資本利益率 S&P 500 全体の資本効率性と企業収益性の長期構造的ベンチマーク。

§ IV

歴史的大規模ドローダウン譜系 S&P500 · 歴史的下落 — すべての深い下落には名前がある 1928 年以降の主要ドローダウン全記録：下落深度、所要期間、および底打ちからの回復軌跡。年内最大下落幅と最終成績 S&P500 · 年内ドローダウン — 年内の最大下落幅 vs 年末リターン各年の年内最大下げ幅と年末最終損益の対比：『下落は常態であり、途中の動揺を経て報われる』実証。実現ボラティリティの推移 S&P500 · 実現ボラ — マーケットの呼吸数 S&P 500 の 20 日および 60 日年率実現ボラティリティの長期的クラスタリングと周期変動。 VIX 恐怖指数 VIX · S&P500 恐怖指数 — VIX · 保険料の帳簿オプション市場における S&P 500 のインプライド・ボラティリティとテールリスク価格の指標。市場の幅と移動平均網羅率ブレッド · S&P 500 — ブル相場のブレッド——移動平均線の上に立つ銘柄の割合 50 日／200 日移動平均線を上回る銘柄の割合：全面高か、少数メガキャップ主導の偏向かを峻別。月別季節性ヒートマップ S&P500 · 月次ヒートマップ — 12 か月の季節性一世紀におよぶ年別・月別のリターン熱力図：アノマリーと市場の季節的傾向を検証。危機における金の真の実力 UBS年鑑2026 · 1900—2025 — 株が下げているあいだ、金は何をしていたか 1975 年以降の 11 回におよぶ株式暴落局面における金の防御力とインフレヘッジの実績。

§ V

一世紀におよぶ産業覇権の交代 UBS 年鑑 2026 · 1900—現在 — 鉄道はかつてこの市場の 63% だった 1900 年から現在に至る産業重心の大移動：鉄道の 63% から 1% 未満への縮小と、テクノロジー・医療の台頭。指数算出基準と組入条件 S&P500 · 組入方法 — S&P500 はどのように「組まれる」のか S&P 500 構成銘柄の適格性要件：時価総額下限、流動性、連続黒字要件、および委員会裁量。 GICS セクター構成比全景 S&P500 · セクター加重 — GICS 11 セクターのウェイト分布 S&P 500 における 11 大産業セクターの時価総額構成比の推移と産業構造の変遷。マグニフィセント 7 指数マグニフィセント 7 · 等加重 — マグニフィセント 7 · 7 銘柄等加重指数エヌビディア、アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、テスラの上位 7 銘柄指数。構成銘柄の変遷 S&P500 · 構成変更 — 採用と除外の履歴採用と除外の記録、年ごとの入れ替え。