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S&P 500 — Historical Charts and Data

Every S&P 500 chart, valuation metric, drawdown record, and constituent breakdown from History of Market. 25 panels, refreshed daily.

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§ I

年次リターン S&P500 · 年間リターン — 99 年間の年次成績 1928 年以来、暦年ごとのリターンを 1 年 1 本のバーで。 全銘柄スキャッター S&P500 · 構成銘柄 — 時価総額 · 1 年リターン · 指数ウェイト 500 社を時価総額 × 1 年リターンで散布。 年次リターン分布 S&P500 · リターン分布 — 年間リターンの実像 年次リターンをヒストグラムに。上げ年の頻度、下げ年の深さ。 売買年マトリクス S&P500 · 年率マトリックス — 購入年と売却年を自由に選ぶ 買う年と売る年を選ぶと、その保有期間の年率リターンが読める。 5 年ローリング年率 S&P500 · 5年ローリング — 5 年後の、典型的な年率リターン どの時点で買って 5 年持てば、年率リターンはどの範囲に落ちるか。 S&P500 · リターン分解 — 総リターン = 価格 + 配当 + 自社株買い 1999 年以降。この三つを足して、ようやく投資家の実効年利。自社株買いは配当を超え、リターンの第二の柱となった。 強気・弱気の区分 S&P500 · 対数前年比 — ゼロラインを横切った 14 回 対数前年比で約一世紀を 14 の強気・弱気局面に分割。

§ II

日次騰落の分布 S&P500 · 日次リターン分布と暴落日 — 中央の山が高いから、テールは拡大しないと見えない 日次リターンのファットテール。極端な日は正規分布の想定よりはるかに多い。 極端な取引日 S&P500 · 極端な日がもたらす乗法的寄与 — リターンは足すのではなく、各グループが何倍にするかを見る ベストの数十日を逃す（またはワーストを避ける）と口座は何倍違うか。

§ III

シラーPER シラー CAPE · S&P500 — シラー CAPE · 景気平滑後の PER 10年平均利益で平滑化したCAPEが歴史のどの位置にあるか——今の市場は割高か。 投資家の株式配分 AIAE · 家計の株式保有 — AIAE · 米国家計の株式配分比率 米国家計資産に占める株式の割合——10年先リターンの予測力でCAPEを上回る。 PER S&P500 · 実績 PER × 予想 PER — S&P500 · 実績 PER と 予想 PER 実績 PER と予想 PER の歴史レンジ。今日は割高か。 リターン要因分解 S&P500 · リターン分解（TTM ベース） — 今年はバリュエーション年か、利益年か 各年の騰落をバリュエーション変化と利益変化に分解。 1 株あたり利益 S&P500 · EPS（TTM） — S&P500 · 1 株あたり利益（TTM） 指数ベース TTM EPS の長期推移。 自己資本利益率 S&P500 · ROE — S&P500 · 自己資本利益率 S&P500 全体の ROE の歴史水準。

§ IV

主要ドローダウン S&P500 · 歴史的下落 — すべての深い下落には名前がある 1928 年以来の大きな下落すべて——深さ、起点、回復までの時間。 年内最大ドローダウン S&P500 · 年内ドローダウン — 年内の最大下落幅 vs 年末リターン 各年の年内最深の下落 vs 年末リターン。途中の急落は常態。 ボラティリティ S&P500 · 実現ボラ — マーケットの呼吸数 20/60 日年率ボラティリティの長期推移。 VIX 恐怖指数 VIX · S&P500 恐怖指数 — VIX · 保険料の帳簿 オプション市場が株式に付ける「保険料」。センチメントの体温計。 市場ブレッド ブレッド · S&P 500 — ブル相場のブレッド——移動平均線の上に立つ銘柄の割合 50/200日線を上回る構成銘柄の割合——上昇は全員参加か、少数の巨大銘柄頼みか。 月別の季節性 S&P500 · 月次ヒートマップ — 12 か月の季節性 上がりやすい月、下がりやすい月——年×月のリターンヒートマップ。

§ V

指数の組入れルール S&P500 · 組入方法 — S&P500 はどのように「組まれる」のか S&P500 の銘柄選定：時価総額、流動性、黒字要件、委員会の裁量。 セクターウェイト S&P500 · セクター加重 — GICS 11 セクターのウェイト分布 GICS 11 セクターが指数に占める割合。 マグニフィセント 7 マグニフィセント 7 · 等加重 — マグニフィセント 7 · 7 銘柄等加重指数 M7 等加重指数と S&P500 の対比。 構成銘柄の変遷 S&P500 · 構成変更 — 採用と除外の履歴 採用と除外の記録、年ごとの入れ替え。