S&P500 · 実現ボラ — マーケットの呼吸数
実現ボラティリティの推移 — S&P 500 の 20 日および 60 日年率実現ボラティリティの長期的クラスタリングと周期変動。
20 日と 60 日の年率ボラティリティ。長期中央値はおよそ 15%。30% を超えると、ほぼ毎回なんらかの転換点が背後にある。
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このページは「S&P500 · 実現ボラ」に関する検索に答えるための静的ページです。マーケットの呼吸数 パネルの背後にある生きたデータを要約し、完全なインタラクティブチャートへ案内します。
20 日と 60 日の年率ボラティリティ。長期中央値はおよそ 15%。30% を超えると、ほぼ毎回なんらかの転換点が背後にある。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-08
- 観測数
- 24,787
- サンプル期間
- 1927-12-30 – 2026-09-04
- 20D vol
- +8.3%2026-09-04
- 60D vol
- +12.3%2026-09-04
データと出典
GET /api/sp500/volatility.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。