S&P500 · リターン分布 — 年間リターンの真の分布形態
年間リターンの真の分布 — トータルリターンの度数分布ヒストグラム：ファットテール特性を捉え、正規分布の統計的錯覚を排す。
1928 年以降の S&P 500 トータルリターン（配当再投資込み）を 11 の区間に分類。歴史的な算術平均は約 12% に達するものの、実際には平均値近傍に収まる年は極めて稀であり、顕著なファットテール特性が市場の真のボラティリティ境界を決定づけている。
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このページは「S&P500 · リターン分布」に関する検索に答えるための静的ページです。年間リターンの真の分布形態 パネルの背後にある生きたデータを要約し、完全なインタラクティブチャートへ案内します。
1928 年以降の S&P 500 トータルリターン（配当再投資込み）を 11 の区間に分類。歴史的な算術平均は約 12% に達するものの、実際には平均値近傍に収まる年は極めて稀であり、顕著なファットテール特性が市場の真のボラティリティ境界を決定づけている。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-05
- 最新値
- 7,718.62026-09-04
- 年平均成長率
- +6.37%
- サンプル期間
- 1928-01-31 – 2026-09-04
- 観測数
- 1,185
- サンプル期間
- 1928-01-31 – 2026-09-04
データと出典
GET /api/sp500/century.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。