S&P 500 · 월간 히트맵 — 열두 달의 계절성
월별 계절성 히트맵 — 1세기에 걸친 연도별·월별 수익률 열지도: 캘린더 이상 현상과 계절적 상승 확률 검증.
2000 년 이후의 월별 수익률. 11 월과 4 월의 승률이 가장 높고, 9 월은 역사적으로 가장 힘든 달이다.
이 페이지가 답하는 것
27년 장기 표본 데이터 기준, S&P 500의 월별 승률이 가장 높은 달은 11월(상승 확률 +77%)이며, 가장 부진했던 달은 2월(+48%)다. 캘린더 계절성은 통계적 성향일 뿐 무위험 차익을 보장하지 않으며, 특정 단일 연도의 실제 흐름은 크게 벗어날 수 있다.
2000 년 이후의 월별 수익률. 11 월과 4 월의 승률이 가장 높고, 9 월은 역사적으로 가장 힘든 달이다. 데이터는 History of Market 파이프라인이 갱신하며, 연구·인용·AI 에이전트 활용에 적합한 안정적인 JSON 엔드포인트로 공개됩니다.
도판
최신 요약
- 업데이트
- 2026-09-08
S&P 500 — 월별 상승 확률 및 계절성 분포
| 월 | 상승월 비중 |
|---|---|
| 1월 | +52% |
| 2월 | +48% |
| 3월 | +59% |
| 4월 | +70% |
| 5월 | +74% |
| 6월 | +59% |
| 7월 | +67% |
| 8월 | +63% |
| 9월 | +52% |
| 10월 | +62% |
| 11월 | +77% |
| 12월 | +65% |
전체 기록 12건을 모두 표시합니다. 원본 시계열 데이터: https://historyofmarket.com/api/sp500/monthly.json
데이터와 출처
GET /api/sp500/monthly.json — 공식 데이터 엔드포인트.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
자주 묻는 질문
역사적으로 S&P 500이(가) 가장 높은 승률을 기록한 월은?
11월로, 표본 연도의 +77%에서 상승했다. 가장 취약했던 달은 2월(+48%)다.
데이터 출처는 어디인가요?
History of Market은 거래소 종가, 기업 공시, Robert Shiller, FRED, NBER, UBS 글로벌 투자수익 연감(Dimson–Marsh–Staunton) 등 공개된 시장·거시 데이터를 결합합니다. 이 패널의 정확한 엔드포인트는 아래에 링크되어 있습니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
일간 데이터셋은 미국 증시 마감 후 갱신되며, 일요일에는 더 광범위한 주간 갱신이 이루어집니다. 이 페이지에 표시된 시각은 JSON 파일 자체에서 가져온 값입니다.
데이터를 사용해도 되나요?
네, History of Market을 출처로 밝히면 연구와 교육 목적으로 사용할 수 있습니다. 원 데이터 제공처의 이용 약관은 그대로 적용됩니다.