All panels

S&P 500 — Historical Charts and Data

Every S&P 500 chart, valuation metric, drawdown record, and constituent breakdown from History of Market. 25 panels, refreshed daily.

View the interactive chart

§ I

연간 수익률 S&P 500 · 연간 수익률 — 99 년간의 연간 성적표 1928 년 이후 매해의 등락률, 한 해에 막대 하나. 전 종목 산점도 S&P 500 · 구성 종목 — 시가총액 · 1 년 수익률 · 지수 비중 500 개 기업을 시가총액 × 1 년 수익률로 펼친다. 수익률 분포 S&P 500 · 수익률 분포 — 연간 수익률의 실제 모습 연간 수익률을 히스토그램에: 오르는 해는 얼마나 잦고, 내리는 해는 얼마나 아픈가. 매수/매도 연도 매트릭스 S&P 500 · 연환산 매트릭스 — 매수 연도와 매도 연도를 자유롭게 선택 매수 연도와 매도 연도를 고르면 그 보유 기간의 연환산 수익률이 보인다. 5 년 롤링 연환산 S&P 500 · 5 년 롤링 — 5 년 후, 일반적인 연환산 수익률 아무 시점에 사서 5 년 보유하면 연환산 수익률은 어느 범위에 떨어지나. S&P 500 · 수익 분해 — 총수익 = 가격 + 배당 + 자사주 매입 1999 년 이후. 이 세 가지를 합쳐야 투자자가 실제로 받는 연간 수익이다. 자사주 매입은 배당을 넘어 수익의 두 번째 기둥이 되었다. 강세·약세 구간 S&P 500 · 로그 전년비 — 제로 라인을 가로지른 14 번 로그 전년비로 한 세기를 열네 개의 강세·약세 구간으로 나눈다.

§ II

일간 등락 분포 S&P 500 · 일간 분포와 급락일 — 봉우리가 높아서 꼬리는 확대해야 보인다 일간 수익률의 팻테일 히스토그램: 극단적인 날은 정규분포 가정보다 훨씬 많다. 극단적 거래일 S&P 500 · 극단일의 곱셈 기여 — 수익률을 더하지 말고, 각 그룹이 몇 배로 만드는지 보라 최고의 며칠을 놓치거나 최악의 며칠을 피하면 계좌는 몇 배나 달라지는가.

§ III

실러 PER (CAPE) Shiller CAPE · S&P 500 밸류에이션 — Shiller CAPE · 경기 평활 후 PER 10년 평활 PER이 100년 역사에서 어느 위치인가 — 지금 시장은 비싼가. 투자자 주식 비중 AIAE · 가계 주식 보유 — AIAE · 미국 가계의 주식 배분 비율 미국 가계 자산 중 주식 비중 — 10년 수익률 예측력이 CAPE보다 높다. PER S&P 500 · 후행 PER × 선행 PER — S&P 500 · 후행 PER 과 선행 PER 후행 PER 과 선행 PER 의 역사적 범위. 오늘은 비싼가. 상승 요인 분해 S&P 500 · 수익 분해(TTM 기준) — 올해는 밸류에이션의 해인가, 이익의 해인가 매해의 등락을 밸류에이션 변화와 이익 변화로 분해. 주당순이익 EPS S&P 500 · EPS (TTM) — S&P 500 · 주당 순이익 (TTM) 지수 레벨 TTM EPS 의 장기 추이. 자기자본이익률 S&P 500 · ROE — S&P 500 · 자기자본 이익률 S&P 500 전체 ROE 의 역사적 수준.

§ IV

대형 낙폭의 역사 S&P 500 · 역사적 낙폭 — 모든 깊은 하락에는 이름이 있다 1928 년 이후 모든 큰 하락 — 깊이, 시작점, 회복까지 걸린 시간. 연중 최대 낙폭 S&P 500 · 연중 낙폭 — 연중 최대 낙폭 vs 연말 수익률 매해 연중 가장 깊은 하락 vs 연말 성적: 먼저 한 번 빠지는 게 정상. 변동성 S&P 500 · 연환산 변동성 — 시장의 호흡 속도 20/60 일 연환산 변동성의 장기 흐름. VIX 공포지수 VIX · S&P 500 공포지수 — VIX — 보험료의 장부 옵션 시장이 주식에 매기는 보험료, 시장 심리의 체온계. 강세장 폭 강세장 폭 · S&P 500 — 강세장 폭 — 이동평균선 위에 선 종목의 비율 몇 개 종목이 50/200일선 위에 있나 — 전면 상승인가 소수 대형주 랠리인가. 월별 계절성 S&P 500 · 월간 히트맵 — 열두 달의 계절성 오르기 쉬운 달, 내리기 쉬운 달: 연×월 수익률 히트맵.

§ V

지수 편입 규칙 S&P 500 · 편제 방법 — S&P 500 은 실제로 어떻게 '만들어지는가' S&P 500 의 종목 선정: 시가총액, 유동성, 흑자 요건, 위원회 재량. 섹터 비중 S&P 500 · 섹터 비중 — GICS 11 개 섹터의 비중 분포 GICS 11 개 섹터가 지수에서 차지하는 비중. 매그니피센트 7 Magnificent 7 · 동일가중 — Magnificent 7 · 7 대 빅테크 동일가중 지수 M7 동일가중 지수와 S&P 500 의 대비. 편입·편출의 역사 S&P 500 · 구성 변경 — 편입과 편출의 역사 해마다 누가 들어오고 누가 나갔는가.