VIX · 標普 500 恐慌指數 — Cboe 波動率指數（VIX）：市場對未來風險的期權定價
VIX 恐慌指數 — 標普 500 選擇權隱含波動率：市場為未來 30 天的不確定性定價多少。
由標普 500 選擇權價格反推的未來 30 天隱含波動率。VIX 升破 30，通常意味著機構正在支付高溢價對沖尾部風險。
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VIX最新讀數 14.53（2026-09-04）。序列自 1990-01-02 起共 9266 個觀測，長期均值 19.43；歷史高峰 82.69（2020-03-16），歷史谷底 9.14（2017-11-03）。
由標普 500 選擇權價格反推的未來 30 天隱含波動率。VIX 升破 30，通常意味著機構正在支付高溢價對沖尾部風險。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON，適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-08
- 最新值
- 14.532026-09-04
- 樣本數
- 9,266
- 樣本區間
- 1990-01-02 – 2026-09-04
VIX——歷年年末讀數走勢
| 日期 | 數值 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 14.53 |
| 2025-12-31 | 14.95 |
| 2024-12-31 | 17.35 |
| 2023-12-29 | 12.45 |
| 2022-12-30 | 21.67 |
| 2021-12-31 | 17.22 |
| 2020-12-31 | 22.75 |
| 2019-12-31 | 13.78 |
| 2018-12-31 | 25.42 |
| 2017-12-29 | 11.04 |
| 2016-12-30 | 14.04 |
| 2015-12-31 | 18.21 |
| 2014-12-31 | 19.20 |
| 2013-12-31 | 13.72 |
| 2012-12-31 | 18.02 |
| 2011-12-30 | 23.40 |
| 2010-12-31 | 17.75 |
| 2009-12-31 | 21.68 |
| 2008-12-31 | 40.00 |
| 2007-12-31 | 22.50 |
| 2006-12-29 | 11.56 |
| 2005-12-30 | 12.07 |
| 2004-12-31 | 13.29 |
| 2003-12-31 | 18.31 |
| 2002-12-31 | 28.62 |
| 2001-12-31 | 23.80 |
| 2000-12-29 | 26.85 |
| 1999-12-30 | 24.76 |
| 1998-12-31 | 24.42 |
| 1997-12-31 | 24.01 |
| 1996-12-31 | 20.92 |
| 1995-12-29 | 12.52 |
| 1994-12-30 | 13.20 |
| 1993-12-31 | 11.66 |
| 1992-12-31 | 12.57 |
| 1991-12-31 | 19.31 |
| 1990-12-31 | 26.38 |
目前展示最近 37 期觀測（全序列共 9266 期），完整資料見 JSON：https://historyofmarket.com/api/sp500/vix.json
資料與來源
GET /api/sp500/vix.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
VIX的最新讀數是多少？
14.53（截至 2026-09-04），歷史長期均值 19.43。
VIX資料涵蓋的歷史區間起止為何？
自 1990-01-02 至 2026-09-04，共 9266 個連續觀測。
資料來自哪裡？
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER，以及 UBS 全球投資回報年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次？
日頻資料在美股收盤後刷新，週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎？
可以，研究與教育用途請註明來源 History of Market；上游資料源仍適用各自條款。