S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage — Ruhiger Alltag und extreme Erschütterungen: Tägliche Renditeverteilung und Tail-Risiko
Fat-Tail-Verteilung der Tagesrenditen — Histogramm von über 6.600 Handelstagen: Scharfe Abgrenzung der tatsächlichen Extremrisiken von der Normalverteilung.
Die Tafel
Oben: die vollständige Gestalt von über 6.600 Sitzungen seit 2000, die meisten Tage dicht um null gedrängt. Unten: der herangezoomte Blick auf Verlusttage jenseits von −4 %, einschließlich des realen Schocks vom 16.03.2020 mit −11,98 %.
Was diese Seite beantwortet
Diese statische Seite beantwortet Suchanfragen zu „S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage“. Sie fasst den lebenden Datensatz zusammen, der das Panel Ruhiger Alltag und extreme Erschütterungen: Tägliche Renditeverteilung und Tail-Risiko speist, und verweist auf die vollständige interaktive Grafik.
Oben: die vollständige Gestalt von über 6.600 Sitzungen seit 2000, die meisten Tage dicht um null gedrängt. Unten: der herangezoomte Blick auf Verlusttage jenseits von −4 %, einschließlich des realen Schocks vom 16.03.2020 mit −11,98 %. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Daten und Quelle
GET /api/sp500/daily-distribution.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Börsenschlusskurse · Unternehmensberichte · Robert Shiller · FRED · NBER.
Häufige Fragen
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt an jedem Wochenende eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.