History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market S&P 500
Lage I · Blatt 8 von 27
S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage

S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage — Die Spitze ist hoch, also braucht der Rand eine Lupe

Fat-Tail-Verteilung der Tagesrenditen — Histogramm von über 6.600 Handelstagen: Scharfe Abgrenzung der tatsächlichen Extremrisiken von der Normalverteilung.

Oben: die vollständige Gestalt von über 6.600 Sitzungen seit 2000, die meisten Tage dicht um null gedrängt. Unten: der herangezoomte Blick auf Verlusttage jenseits von −4 %, einschließlich des realen Schocks vom 16.03.2020 mit −11,98 %.

Interaktive Grafik ansehen Rohdaten als JSON herunterladen

Was diese Seite beantwortet

Diese statische Seite beantwortet Suchanfragen zu „S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage“. Sie fasst den lebenden Datensatz zusammen, der das Panel Die Spitze ist hoch, also braucht der Rand eine Lupe speist, und verweist auf die vollständige interaktive Grafik.

Oben: die vollständige Gestalt von über 6.600 Sitzungen seit 2000, die meisten Tage dicht um null gedrängt. Unten: der herangezoomte Blick auf Verlusttage jenseits von −4 %, einschließlich des realen Schocks vom 16.03.2020 mit −11,98 %. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.

Die Tafel

S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage — Die Spitze ist hoch, also braucht der Rand eine Lupe0200400600-10 %-5 %0 %5 %10 %0,03 %
Tafel I.8 Oben: die vollständige Gestalt von über 6.600 Sitzungen seit 2000, die meisten Tage dicht um null gedrängt. Unten: der herangezoomte Blick auf Verlusttage jenseits von −4 %, einschließlich des realen Schocks vom 16.03.2020 mit −11,98 %. 2026-09-08

Aktuelle Momentaufnahme

Aktualisiert
2026-09-08

Daten und Quelle

GET /api/sp500/daily-distribution.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.

Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.

Häufige Fragen

Woher stammen diese Daten?

History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.

Wie oft werden sie aktualisiert?

Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.

Darf ich diese Daten verwenden?

Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.