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S&P 500 — Historische Grafiken und Daten

Alle S&P 500-Grafiken von History of Market: Bewertungskennzahlen, das Drawdown-Register und die Zerlegung der Zusammensetzung. 27 Panels, täglich aktualisiert.

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§ I

Historische Jahresrenditen S&P 500 · Jahresrenditen — Fast ein Jahrhundert an Jahresurteilen Vollständige Jahresrenditen des S&P 500 seit 1928: Historische Bandbreite und Verteilung von Gewinnen und Verlusten. Streudiagramm Marktkapitalisierung & Rendite S&P 500 · Indexmitglieder — Marktkapitalisierung · Einjahresrendite · Indexgewicht Querschnittliche Verteilung aller 500 Indexmitglieder nach Unternehmensgröße und 1-Jahres-Gesamtrendite. Verteilung der Jahresrenditen S&P 500 · Renditeverteilung — Wie Jahresrenditen wirklich aussehen Häufigkeitsverteilung der Gesamtrenditen: Verdeutlichung von Fat Tails gegenüber der Gaußschen Normalverteilung. Haltedauermatrix S&P 500 · Renditematrix — Wählen Sie ein Einstiegsjahr, wählen Sie ein Ausstiegsjahr Matrix der annualisierten geometrischen Renditen für jede Kombination aus Kauf- und Verkaufsjahr seit 1928. Rollierende 5-Jahres-Rendite S&P 500 · 5 Jahre rollierend — Fünf Jahre später: die typische annualisierte Rendite Annualisierte Zinseszinsrenditen und Verlustwahrscheinlichkeiten über rollierende Fünfjahreszeiträume seit 1928. S&P 500 · Renditezerlegung — Gesamtrendite = Kurs + Dividende + Aktienrückkauf Seit 1999. Die Summe aller drei Teile ist das, was ein Anleger tatsächlich pro Jahr erhält. Der Anteil der Rückkäufe überholt die Dividende allmählich als zweite Säule der Rendite. Makroökonomische Marktzyklen S&P 500 · logarithmische Jahresveränderung — Vierzehn Nulldurchgänge Unterteilung des Jahrhunderts in 14 Baisse- und Hausse-Phasen anhand der logarithmischen Jahresdynamik.

§ II

Fat-Tail-Verteilung der Tagesrenditen S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage — Die Spitze ist hoch, also braucht der Rand eine Lupe Histogramm von über 6.600 Handelstagen: Scharfe Abgrenzung der tatsächlichen Extremrisiken von der Normalverteilung. Multiplikatoreffekt extremer Tage S&P 500 · multiplikativer Beitrag der Extremtage — Zinseszins ist keine einfache Addition: Multiplikatoreffekt extremer Handelstage Quantifizierung des asymmetrischen Multiplikatoreffekts der besten und schlechtesten Handelstage auf das Endvermögen.

§ III

Shiller-KGV (CAPE) Shiller-KGV (CAPE) · S&P 500 — Shiller-KGV — das zyklusgeglättete KGV Das über zehn Jahre inflationsbereinigte zyklische KGV (CAPE) im säkularen Bewertungsperzentil. Aktienallokation der Haushalte (AIAE) AIAE · Aktienquote der Anleger — AIAE — Amerikas Aktienquote Aktienquote am Gesamtfinanzvermögen US-amerikanischer Privathaushalte als Prädiktor für 10-Jahres-Renditen. Historisches & Forward-KGV S&P 500 · KGV (12 Monate) × Forward-KGV — S&P 500 · KGV auf Zwölfmonatsbasis gegen Forward-KGV Vergleich des rollierenden TTM-KGV mit dem Konsens-Forward-KGV des S&P 500 im historischen Bewertungsrahmen. Renditetreiber: KGV vs. Gewinn S&P 500 · Renditezerlegung (12 Monate) — War es ein Bewertungsjahr oder ein Gewinnjahr? Mathematische Zerlegung der Jahresrenditen in Beiträge aus KGV-Neubewertung und operativem Gewinnwachstum. Gewinn je Aktie (TTM) S&P 500 · Gewinn je Aktie (12 Monate) — S&P 500 · Gewinn je Aktie (rollierende 12 Monate) Säkulares Wachstum und zyklische Schwankungen des rollierenden Zwölfmonatsgewinns je Aktie im S&P 500. Eigenkapitalrendite (ROE) S&P 500 · Eigenkapitalrendite — S&P 500 · Eigenkapitalrendite Historische Messung der aggregierten Kapitalrendite und Ertragskraft der S&P 500-Unternehmen.

§ IV

Historisches Drawdown-Register S&P 500 · historische Drawdowns — Jeder tiefe Sturz trägt einen Namen Detaillierter Katalog aller Markteinbrüche seit 1928: Verlusttiefe, zeitliche Ausdehnung und Dauer der Erholung. Unterjähriger Rückschlag vs. Jahresertrag S&P 500 · Drawdown im Jahresverlauf — Tiefster Rückgang im Jahr gegen das Jahresergebnis Maximaler unterjähriger Einbruch gegenüber dem Nettojahresertrag: Beleg dafür, dass scharfe Korrekturen der Normalfall sind. Realisierte Volatilität S&P 500 · realisierte Volatilität — Die Atemfrequenz des Marktes Historische Verläufe der 20- und 60-tägigen annualisierten realisierten Volatilität des S&P 500. VIX-Volatilitätsindex VIX · Angstindex des S&P 500 — VIX — die Versicherungsrechnung Implizite Optionsvolatilität des S&P 500 als Gradmesser für Marktsentiment und Extremrisikoprämien. Marktbreite & Trendpartizipation Marktbreite der Hausse · S&P 500 — Marktbreite — wer über seinen Durchschnittslinien steht Anteil der Indexmitglieder über der 50- und 200-Tage-Linie: Unterscheidung breiter Aufschwünge von Engpässen. Monatliche Saisonalität S&P 500 · Monats-Heatmap — Zwölf Monate Saisonalität Jahrhundert-Heatmap der Monatsrenditen: Statistische Kalendereffekte und monatliche Gewinnwahrscheinlichkeiten. Gold in Krisenphasen UBS-JAHRBUCH 2026 · 1900—2025 — Was Gold tat, während die Aktien fielen Empirische Analyse von Gold als Krisenschutz und Inflationsabsicherung in elf Markteinbrüchen seit 1975.

§ V

Säkularer Wandel der Sektorhegemonie UBS JAHRBUCH 2026 · 1900—HEUTE — Die Eisenbahnen waren dreiundsechzig Prozent dieses Marktes Wandel der Sektorgewichte von 1900 bis heute: Rückgang der Eisenbahnen von 63 % auf unter 1 % bei Aufstieg von Tech und Pharma. Indexmethodik & Aufnahmekriterien S&P 500 · Methodik — Wie der S&P 500 tatsächlich gebaut wird Zulassungsstandards des S&P 500: Marktkapitalisierungshürden, Liquiditätskriterien, Ertragsregeln und Indexkomitee. GICS-Sektorgewichte S&P 500 · Sektorgewichte — Gewichtsverteilung der elf GICS-Sektoren Marktkapitalisierungsgewichtung der elf GICS-Sektoren und struktureller Wandel der US-Wirtschaft. Magnificent 7 Super-Index Magnificent 7 · gleichgewichtet — Magnificent 7 · gleichgewichteter Index der sieben Gleich- und marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla. Änderungen der Zusammensetzung S&P 500 · Änderungen der Zusammensetzung — Ein Protokoll der Auf- und Abnahmen Wer aufgenommen und wer gestrichen wurde, Jahr für Jahr.