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S&P 500 — Historische Grafiken und Daten

Alle S&P 500-Grafiken von History of Market: Bewertungskennzahlen, das Drawdown-Register und die Zerlegung der Zusammensetzung. 25 Panels, täglich aktualisiert.

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§ I

Jahresrenditen S&P 500 · Jahresrenditen — Fast ein Jahrhundert an Jahresurteilen Jede Kalenderjahresrendite seit 1928, ein Balken pro Jahr. Streudiagramm aller Mitglieder S&P 500 · Indexmitglieder — Marktkapitalisierung · Einjahresrendite · Indexgewicht Fünfhundert Unternehmen nach Marktkapitalisierung × Einjahresrendite. Renditeverteilung S&P 500 · Renditeverteilung — Wie Jahresrenditen wirklich aussehen Jahresrenditen als Histogramm — wie oft hoch, wie hart runter. Kauf-/Verkaufsmatrix S&P 500 · Renditematrix — Wählen Sie ein Einstiegsjahr, wählen Sie ein Ausstiegsjahr Kaufjahr und Verkaufsjahr wählen, annualisierte Rendite ablesen. Rollierende 5-Jahres-Rendite S&P 500 · 5 Jahre rollierend — Fünf Jahre später: die typische annualisierte Rendite Zu einem beliebigen Zeitpunkt kaufen, fünf Jahre halten — wo die Rendite landet. S&P 500 · Renditezerlegung — Gesamtrendite = Kurs + Dividende + Aktienrückkauf Seit 1999. Die Summe aller drei Teile ist das, was ein Anleger tatsächlich pro Jahr erhält. Der Anteil der Rückkäufe überholt die Dividende allmählich als zweite Säule der Rendite. Hausse- und Baisse-Phasen S&P 500 · logarithmische Jahresveränderung — Vierzehn Nulldurchgänge Ein Jahrhundert, über die logarithmische Jahresveränderung in vierzehn Phasen zerlegt.

§ II

Verteilung der Tagesbewegungen S&P 500 · Tagesverteilung und tiefrote Tage — Die Spitze ist hoch, also braucht der Rand eine Lupe Fettrandiges Histogramm der Tagesbewegungen — die Extreme übertreffen die Normalverteilung deutlich. Extremtage S&P 500 · multiplikativer Beitrag der Extremtage — Renditen nicht addieren — fragen, was jede Gruppe multipliziert Die besten Tage verpassen (oder den schlimmsten ausweichen) — und sehen, was der Zinseszins daraus macht.

§ III

Shiller-KGV (CAPE) Shiller-KGV (CAPE) · S&P 500 — Shiller-KGV — das zyklusgeglättete KGV Wo das über zehn Jahre geglättete KGV in seiner Jahrhundertspanne steht — ist der Markt jetzt teuer. Aktienquote der Anleger AIAE · Aktienquote der Anleger — AIAE — Amerikas Aktienquote Wie viel des US-Haushaltsvermögens in Aktien steckt — sagt Zehnjahresrenditen besser voraus als das CAPE. KGV S&P 500 · KGV (12 Monate) × Forward-KGV — S&P 500 · KGV auf Zwölfmonatsbasis gegen Forward-KGV KGV auf Zwölfmonats- und Erwartungsbasis gegen ihre Historie — ist es heute teuer? Renditezerlegung S&P 500 · Renditezerlegung (12 Monate) — War es ein Bewertungsjahr oder ein Gewinnjahr? Jede Jahresbewegung, aufgeteilt in Bewertungs- und Gewinnveränderung. Gewinn je Aktie S&P 500 · Gewinn je Aktie (12 Monate) — S&P 500 · Gewinn je Aktie (rollierende 12 Monate) Der Gewinn je Aktie auf Indexebene über lange Zeiträume. Eigenkapitalrendite S&P 500 · Eigenkapitalrendite — S&P 500 · Eigenkapitalrendite Die aggregierte Eigenkapitalrendite des S&P 500 im historischen Verlauf.

§ IV

Große Drawdowns S&P 500 · historische Drawdowns — Jeder tiefe Sturz trägt einen Namen Jeder große Rückgang seit 1928 — Tiefe, Beginn und Dauer bis zur Erholung. Drawdown im Jahresverlauf S&P 500 · Drawdown im Jahresverlauf — Tiefster Rückgang im Jahr gegen das Jahresergebnis Der tiefste Einbruch jedes Jahres gegen sein Endergebnis — Einbrüche sind die Regel. Volatilität S&P 500 · realisierte Volatilität — Die Atemfrequenz des Marktes Annualisierte Volatilität über 20/60 Tage quer durch die Jahrzehnte. VIX-Angstbarometer VIX · Angstindex des S&P 500 — VIX — die Versicherungsrechnung Die Versicherungsprämie des Optionsmarkts auf Aktien — ein Stimmungsthermometer. Marktbreite der Hausse Marktbreite der Hausse · S&P 500 — Marktbreite — wer über seinen Durchschnittslinien steht Wie viele Mitglieder über ihrer 50-/200-Tage-Linie notieren — breiter Marsch oder schmale Rally. Monatliche Saisonalität S&P 500 · Monats-Heatmap — Zwölf Monate Saisonalität Welche Monate steigen oder fallen: eine Heatmap Jahr gegen Monat.

§ V

Indexregeln S&P 500 · Methodik — Wie der S&P 500 tatsächlich gebaut wird Wie der S&P 500 gebaut wird: Größe, Liquidität, Gewinne, Urteil des Komitees. Sektorgewichte S&P 500 · Sektorgewichte — Gewichtsverteilung der elf GICS-Sektoren Wie schwer jeder der elf GICS-Sektoren im Index wiegt. Magnificent 7 Magnificent 7 · gleichgewichtet — Magnificent 7 · gleichgewichteter Index der sieben Der gleichgewichtete M7-Index gegen den S&P 500. Änderungen der Zusammensetzung S&P 500 · Änderungen der Zusammensetzung — Ein Protokoll der Auf- und Abnahmen Wer aufgenommen und wer gestrichen wurde, Jahr für Jahr.