S&P 500 · historische Drawdowns — Jeder tiefe Sturz trägt einen Namen
Historisches Drawdown-Register — Detaillierter Katalog aller Markteinbrüche seit 1928: Verlusttiefe, zeitliche Ausdehnung und Dauer der Erholung.
Von der Klippe 1929 bis zum Pandemieschock 2020. Dutzende bedeutender Drawdowns hinterlassen hier ihre eigene Gestalt und ihre eigene Fußnote.
Was diese Seite beantwortet
Der S&P 500 hat 73 erfasste Marktkorrekturen oberhalb der Schwellenwerte durchlaufen, darunter 12 Bärenmärkte mit Verlusten von 20 % oder mehr. Der tiefste historische Rückgang erreichte -86,2 % (1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932). Der Median der Rückgänge liegt bei -8,2 %, wobei im Median 34 Handelstage bis zur Bodenbildung vergingen.
Von der Klippe 1929 bis zum Pandemieschock 2020. Dutzende bedeutender Drawdowns hinterlassen hier ihre eigene Gestalt und ihre eigene Fußnote. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Die Tafel
Aktuelle Momentaufnahme
- Aktualisiert
- 2026-09-08
- Maximaler Rückgang
- -86,2%
- Medianer Rückgang
- -8,2%
- Zahl der Drawdowns
- 73
S&P 500 — historisches Verzeichnis der Markteinbrüche (73 Episoden)
| Zeitraum | Rückgang | Tage bis zum Tief | Erholung (Tage) | Auslöser |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 27. Jan. - 30. März | -9,1 % | 62 | 78 | KI- und Geopolitik-Sorgen |
| 2025: 19. Feb. - 8. Apr. | -18,9 % | 48 | 128 | Zölle und Handelskrieg |
| 2025: 28. Okt. - 20. Nov. | -5,1 % | 23 | 44 | Sorge vor einer KI-Blase |
| 2024: 16. Juli - 5. Aug. | -8,5 % | 20 | 65 | Nikkei-Schock |
| 2024: 28. März - 19. Apr. | -5,5 % | 22 | 48 | Sorge vor späteren Zinssenkungen |
| 2022: 3. Jan. - 12. Okt. | -25,4 % | 282 | 746 | Inflation und Zinserhöhungen |
| 2021: 2. Sep. - 4. Okt. | -5,2 % | 32 | 49 | Corona-Omikron |
| 2020: 2. Sep. - 23. Sep. | -9,6 % | 21 | 72 | Corona-Pandemie |
| 2020: 19. Feb. - 23. März | -33,9 % | 33 | 181 | Corona-Pandemie |
| 2019: 26. Juli - 14. Aug. | -6,1 % | 19 | 94 | Handelskrieg |
| 2019: 30. Apr. - 3. Juni | -6,8 % | 34 | 51 | Handelskrieg |
| 2018: 20. Sep. - 24. Dez. | -19,8 % | 95 | 215 | Steigende Zinsen |
| 2018: 26. Jan. - 8. Feb. | -10,2 % | 13 | 210 | Zinsängste |
| 2015: 21. Mai - 11. Feb. 2016 | -14,2 % | 266 | 417 | Griechenland-Zahlungsausfall |
| 2014: 18. Sep. - 15. Okt. | -7,4 % | 27 | 43 | Drosselung der Anleihekäufe |
| 2014: 15. Jan. - 3. Feb. | -5,8 % | 19 | 43 | Drosselung der Anleihekäufe |
| 2013: 21. Mai - 24. Juni | -5,8 % | 34 | 51 | Taper Tantrum |
| 2007: 19. Juli - 15. Aug. | -9,4 % | 27 | 78 | Erste Subprime-Welle |
| 2007: 9. Okt. - 9. März 2009 | -56,8 % | 517 | 1.997 | Globale Finanzkrise |
| 2000: 24. März - 9. Okt. 2002 | -49,1 % | 929 | 2.623 | Platzen der Dotcom-Blase |
| 1999: 16. Juli - 15. Okt. | -12,1 % | 91 | 123 | |
| 1999: 13. Mai - 27. Mai | -6,3 % | 14 | 48 | |
| 1999: 12. Apr. - 19. Apr. | -5,1 % | 7 | 10 | |
| 1999: 31. Dez. - 25. Feb. 2000 | -9,2 % | 56 | 81 | |
| 1998: 17. Juli - 31. Aug. | -19,3 % | 45 | 129 | |
| 1997: 6. Aug. - 29. Aug. | -6,3 % | 23 | 57 | |
| 1997: 18. Feb. - 11. Apr. | -9,6 % | 52 | 76 | |
| 1997: 5. Dez. - 9. Jan. 1998 | -5,7 % | 35 | 55 | |
| 1997: 7. Okt. - 27. Okt. | -10,8 % | 20 | 59 | |
| 1996: 24. Mai - 24. Juli | -7,6 % | 61 | 112 | |
| 1994: 2. Feb. - 4. Apr. | -8,9 % | 61 | 377 | |
| 1992: 14. Sep. - 9. Okt. | -5,3 % | 25 | 67 | |
| 1992: 15. Jan. - 8. Apr. | -6,2 % | 84 | 196 | |
| 1991: 28. Aug. - 9. Okt. | -5,0 % | 42 | 76 | |
| 1991: 17. Apr. - 15. Mai | -5,6 % | 28 | 111 | |
| 1991: 13. Nov. - 29. Nov. | -5,6 % | 16 | 41 | |
| 1990: 16. Juli - 11. Okt. | -19,9 % | 87 | 212 | |
| 1989: 9. Okt. - 30. Jan. 1990 | -10,2 % | 113 | 232 | |
| 1987: 25. Aug. - 4. Dez. | -33,5 % | 101 | 701 | |
| 1987: 6. Apr. - 20. Mai | -7,9 % | 44 | 70 | |
| 1986: 4. Sep. - 29. Sep. | -9,4 % | 25 | 89 | |
| 1986: 2. Juli - 15. Juli | -7,5 % | 13 | 55 | |
| 1985: 17. Juli - 25. Sep. | -7,7 % | 70 | 117 | |
| 1983: 22. Juni - 8. Aug. | -6,9 % | 47 | 110 | |
| 1983: 10. Okt. - 24. Juli 1984 | -14,4 % | 288 | 469 | |
| 1982: 9. Nov. - 23. Nov. | -7,0 % | 14 | 58 | |
| 1980: 22. Sep. - 29. Sep. | -5,3 % | 7 | 14 | |
| 1980: 28. Nov. - 12. Aug. 1982 | -27,1 % | 622 | 705 | |
| 1980: 15. Okt. - 30. Okt. | -5,5 % | 15 | 28 | |
| 1973: 11. Jan. - 3. Okt. 1974 | -48,2 % | 630 | 2.744 | |
| 1972: 14. Aug. - 16. Okt. | -5,1 % | 63 | 79 | |
| 1968: 11. Juli - 2. Aug. | -5,6 % | 22 | 75 | |
| 1968: 29. Nov. - 26. Mai 1970 | -36,1 % | 543 | 1.193 | |
| 1967: 25. Sep. - 5. März 1968 | -10,1 % | 162 | 217 | |
| 1967: 8. Mai - 5. Juni | -6,5 % | 28 | 84 | |
| 1966: 9. Feb. - 7. Okt. | -22,2 % | 240 | 449 | |
| 1965: 13. Mai - 28. Juni | -9,6 % | 46 | 137 | |
| 1963: 28. Okt. - 22. Nov. | -6,5 % | 25 | 50 | |
| 1961: 17. Apr. - 24. Apr. | -6,2 % | 7 | 198 | |
| 1961: 12. Dez. - 26. Juni 1962 | -28,0 % | 196 | 630 | |
| 1959: 3. Aug. - 25. Okt. 1960 | -14,0 % | 449 | 543 | |
| 1956: 3. Aug. - 22. Okt. 1957 | -21,5 % | 445 | 782 | |
| 1956: 20. März - 28. Mai | -9,8 % | 69 | 118 | |
| 1955: 23. Sep. - 11. Okt. | -10,6 % | 18 | 52 | |
| 1955: 4. März - 14. März | -6,8 % | 10 | 39 | |
| 1955: 3. Jan. - 17. Jan. | -5,9 % | 14 | 32 | |
| 1955: 14. Nov. - 23. Jan. 1956 | -7,1 % | 70 | 116 | |
| 1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932 | -86,2 % | 989 | 9.137 | |
| 1929: 3. Mai - 27. Mai | -8,2 % | 24 | 45 | |
| 1929: 15. März - 26. März | -6,6 % | 11 | 48 | |
| 1929: 1. Feb. - 15. Feb. | -5,8 % | 14 | 42 | |
| 1928: 14. Mai - 12. Juni | -10,3 % | 29 | 106 | |
| 1928: 30. Nov. - 10. Dez. | -8,1 % | 10 | 31 |
Vollständige historische Reihe (73 Zeilen). Rohdaten: https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json
Daten und Quelle
GET /api/sp500/drawdowns.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Häufige Fragen
Was war der historisch tiefste Drawdown der Datenreihe?
1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932: ein Einbruch von -86,2 %, der 989 Tage bis zum Tiefststand benötigte.
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.