S&P 500 · Caídas históricas — Cada caída profunda tiene nombre
Registro de grandes caídas — Catálogo exhaustivo de todos los grandes mercados bajistas desde 1928: profundidad, duración y tiempo de recuperación.
Del desplome de 1929 al choque de la pandemia de 2020. Docenas de caídas relevantes dejan aquí su forma y su nota al pie.
Lo que responde esta página
El S&P 500 ha atravesado 73 episodios de corrección técnica cualificada, incluidos 12 mercados bajistas plenos (-20 % o superior). La contracción histórica más profunda alcanzó el -86,2 % (1929: 16 sept - 1 jun 1932). La corrección mediana se sitúa en el -8,2 %, con una mediana de 34 sesiones hábiles para tocar suelo.
Del desplome de 1929 al choque de la pandemia de 2020. Docenas de caídas relevantes dejan aquí su forma y su nota al pie. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-09-08
- Caída máxima
- -86,2%
- Caída mediana
- -8,2%
- Número de caídas
- 73
S&P 500 — registro histórico de drawdowns (73 episodios)
| Periodo | Caída | Días hasta el mínimo | Recuperación (días) | Detonante |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 27 ene - 30 mar | -9,1 % | 62 | 78 | Temores por la IA y la geopolítica |
| 2025: 19 feb - 8 abr | -18,9 % | 48 | 128 | Aranceles y guerra comercial |
| 2025: 28 oct - 20 nov | -5,1 % | 23 | 44 | Nervios por la burbuja de la IA |
| 2024: 16 jul - 5 ago | -8,5 % | 20 | 65 | Shock del Nikkei |
| 2024: 28 mar - 19 abr | -5,5 % | 22 | 48 | Temor a retrasos en los recortes |
| 2022: 3 ene - 12 oct | -25,4 % | 282 | 746 | Inflación y subidas de tipos |
| 2021: 2 sept - 4 oct | -5,2 % | 32 | 49 | COVID: variante ómicron |
| 2020: 2 sept - 23 sept | -9,6 % | 21 | 72 | Pandemia de COVID |
| 2020: 19 feb - 23 mar | -33,9 % | 33 | 181 | Pandemia de COVID |
| 2019: 26 jul - 14 ago | -6,1 % | 19 | 94 | Guerra comercial |
| 2019: 30 abr - 3 jun | -6,8 % | 34 | 51 | Guerra comercial |
| 2018: 20 sept - 24 dic | -19,8 % | 95 | 215 | Subida de tipos |
| 2018: 26 ene - 8 feb | -10,2 % | 13 | 210 | Temor a los tipos |
| 2015: 21 may - 11 feb 2016 | -14,2 % | 266 | 417 | Impago griego |
| 2014: 18 sept - 15 oct | -7,4 % | 27 | 43 | Reducción de compras (taper) |
| 2014: 15 ene - 3 feb | -5,8 % | 19 | 43 | Reducción de compras (taper) |
| 2013: 21 may - 24 jun | -5,8 % | 34 | 51 | Taper tantrum |
| 2007: 19 jul - 15 ago | -9,4 % | 27 | 78 | Primera ola de las subprime |
| 2007: 9 oct - 9 mar 2009 | -56,8 % | 517 | 1997 | Crisis financiera global |
| 2000: 24 mar - 9 oct 2002 | -49,1 % | 929 | 2623 | Estallido de la puntocom |
| 1999: 16 jul - 15 oct | -12,1 % | 91 | 123 | |
| 1999: 13 may - 27 may | -6,3 % | 14 | 48 | |
| 1999: 12 abr - 19 abr | -5,1 % | 7 | 10 | |
| 1999: 31 dic - 25 feb 2000 | -9,2 % | 56 | 81 | |
| 1998: 17 jul - 31 ago | -19,3 % | 45 | 129 | |
| 1997: 6 ago - 29 ago | -6,3 % | 23 | 57 | |
| 1997: 18 feb - 11 abr | -9,6 % | 52 | 76 | |
| 1997: 5 dic - 9 ene 1998 | -5,7 % | 35 | 55 | |
| 1997: 7 oct - 27 oct | -10,8 % | 20 | 59 | |
| 1996: 24 may - 24 jul | -7,6 % | 61 | 112 | |
| 1994: 2 feb - 4 abr | -8,9 % | 61 | 377 | |
| 1992: 14 sept - 9 oct | -5,3 % | 25 | 67 | |
| 1992: 15 ene - 8 abr | -6,2 % | 84 | 196 | |
| 1991: 28 ago - 9 oct | -5,0 % | 42 | 76 | |
| 1991: 17 abr - 15 may | -5,6 % | 28 | 111 | |
| 1991: 13 nov - 29 nov | -5,6 % | 16 | 41 | |
| 1990: 16 jul - 11 oct | -19,9 % | 87 | 212 | |
| 1989: 9 oct - 30 ene 1990 | -10,2 % | 113 | 232 | |
| 1987: 25 ago - 4 dic | -33,5 % | 101 | 701 | |
| 1987: 6 abr - 20 may | -7,9 % | 44 | 70 | |
| 1986: 4 sept - 29 sept | -9,4 % | 25 | 89 | |
| 1986: 2 jul - 15 jul | -7,5 % | 13 | 55 | |
| 1985: 17 jul - 25 sept | -7,7 % | 70 | 117 | |
| 1983: 22 jun - 8 ago | -6,9 % | 47 | 110 | |
| 1983: 10 oct - 24 jul 1984 | -14,4 % | 288 | 469 | |
| 1982: 9 nov - 23 nov | -7,0 % | 14 | 58 | |
| 1980: 22 sept - 29 sept | -5,3 % | 7 | 14 | |
| 1980: 28 nov - 12 ago 1982 | -27,1 % | 622 | 705 | |
| 1980: 15 oct - 30 oct | -5,5 % | 15 | 28 | |
| 1973: 11 ene - 3 oct 1974 | -48,2 % | 630 | 2744 | |
| 1972: 14 ago - 16 oct | -5,1 % | 63 | 79 | |
| 1968: 11 jul - 2 ago | -5,6 % | 22 | 75 | |
| 1968: 29 nov - 26 may 1970 | -36,1 % | 543 | 1193 | |
| 1967: 25 sept - 5 mar 1968 | -10,1 % | 162 | 217 | |
| 1967: 8 may - 5 jun | -6,5 % | 28 | 84 | |
| 1966: 9 feb - 7 oct | -22,2 % | 240 | 449 | |
| 1965: 13 may - 28 jun | -9,6 % | 46 | 137 | |
| 1963: 28 oct - 22 nov | -6,5 % | 25 | 50 | |
| 1961: 17 abr - 24 abr | -6,2 % | 7 | 198 | |
| 1961: 12 dic - 26 jun 1962 | -28,0 % | 196 | 630 | |
| 1959: 3 ago - 25 oct 1960 | -14,0 % | 449 | 543 | |
| 1956: 3 ago - 22 oct 1957 | -21,5 % | 445 | 782 | |
| 1956: 20 mar - 28 may | -9,8 % | 69 | 118 | |
| 1955: 23 sept - 11 oct | -10,6 % | 18 | 52 | |
| 1955: 4 mar - 14 mar | -6,8 % | 10 | 39 | |
| 1955: 3 ene - 17 ene | -5,9 % | 14 | 32 | |
| 1955: 14 nov - 23 ene 1956 | -7,1 % | 70 | 116 | |
| 1929: 16 sept - 1 jun 1932 | -86,2 % | 989 | 9137 | |
| 1929: 3 may - 27 may | -8,2 % | 24 | 45 | |
| 1929: 15 mar - 26 mar | -6,6 % | 11 | 48 | |
| 1929: 1 feb - 15 feb | -5,8 % | 14 | 42 | |
| 1928: 14 may - 12 jun | -10,3 % | 29 | 106 | |
| 1928: 30 nov - 10 dic | -8,1 % | 10 | 31 |
Registro histórico íntegro (73 filas). Serie bruta: https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json
Datos y fuente
GET /api/sp500/drawdowns.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿Cuál ha sido la mayor caída de toda la serie histórica?
1929: 16 sept - 1 jun 1932: un retroceso del -86,2 %, requiriendo 989 días para tocar fondo.
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.