History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market Índice del volumen

Índice del volumen

Todos los gráficos de la crónica, en orden de lectura. 101 láminas en 8 cuadernillos.

§ I S&P 500 25 láminas

  1. 1Casi un siglo de veredictos anualesS&P 500 · Rendimientos anuales
  2. 2Capitalización · Retorno 1 año · Peso en índiceS&P 500 · Componentes
  3. 3Cómo se ven realmente los rendimientos anualesS&P 500 · Distribución de retornos
  4. 4Elija cualquier año de entrada y de salidaS&P 500 · Matriz anualizada
  5. 5Cinco años después, el rendimiento anualizado típicoS&P 500 · Ventana móvil 5A
  6. 6Retorno total = Precio + Dividendo + RecompraS&P 500 · Descomposición del retorno
  7. 7Catorce cruces de la línea ceroS&P 500 · Log anual
  8. 8El pico es alto, así que la cola necesita una lupaS&P 500 · Distribución diaria y días de caída profunda
  9. 9No sume rentabilidades: pregunte por cuánto multiplica cada grupoS&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos
  10. 10Shiller CAPE — el PER suavizado por cicloShiller CAPE · S&P 500
  11. 11AIAE — La asignación a renta variable en EE. UU.AIAE · Asignación del inversor
  12. 12S&P 500 · PER trasero frente a PER prospectivoS&P 500 · PER trasero × PER prospectivo
  13. 13¿Fue un año de múltiplo o de beneficios?S&P 500 · Descomposición del retorno (TTM)
  14. 14S&P 500 Beneficio por acción (TTM)S&P 500 · EPS (TTM)
  15. 15S&P 500 · Rentabilidad sobre recursos propiosS&P 500 · ROE
  16. 16Cada caída profunda tiene nombreS&P 500 · Caídas históricas
  17. 17Caída intraanual máxima vs resultado de fin de añoS&P 500 · Caída intraanual
  18. 18El ritmo respiratorio del mercadoS&P 500 · Volatilidad realizada
  19. 19VIX — La cuenta del seguroVIX · Índice de miedo del S&P 500
  20. 20Amplitud alcista: cuántos valores superan sus medias móvilesAmplitud alcista · S&P 500
  21. 21Doce meses de estacionalidadS&P 500 · Mapa de calor mensual
  22. 22Cómo se construye realmente el S&P 500S&P 500 · Metodología
  23. 23Distribución de pesos por los 11 sectores GICSS&P 500 · Pesos por sector
  24. 24Magnificent 7 · Índice equiponderado de las sieteMagnificent 7 · Equiponderado
  25. 25Un registro de altas y bajasS&P 500 · Cambios de componentes

S&P 500 ›

§ II Nasdaq 22 láminas

  1. 1Nasdaq Compuesto — Medio siglo, del inicio a hoyNasdaq Compuesto · Siglo
  2. 2Nasdaq alcista/bajista — Log anualNasdaq · Log anual
  3. 3Ranking de retorno: 1 semana / 1 mes / YTD / 1 añoNasdaq 100 · Ranking de retorno por componentes
  4. 4Más volatilidad y colas todavía más pesadasNasdaq 100 · Distribución diaria frente a la curva normal
  5. 5El libro mayor del Nasdaq: tirones aún más extremos en los bordesNasdaq 100 · Contribución multiplicativa de los extremos
  6. 6Nasdaq 100 · PER prospectivo — veinticinco añosNasdaq 100 · PER prospectivo (Bloomberg)
  7. 7Nasdaq 100 · Rerating × RevisiónNasdaq 100 · Descomposición del retorno (prospectivo)
  8. 8QQQ Rendimientos anualesQQQ · Rendimientos anuales
  9. 9Distribución de rendimientos anuales del Nasdaq 100Nasdaq 100 · Distribución de retornos
  10. 10Nasdaq 100 · Elija entrada, elija salidaNasdaq 100 · Matriz anualizada
  11. 11Nasdaq 100 · Anualizado móvil a cinco añosNasdaq 100 · Ventana móvil 5A
  12. 12Retorno total del QQQ · Precio / Dividendo / RecompraQQQ · Descomposición del retorno
  13. 13Nasdaq 100 · Cincuenta y nueve caídas históricasNasdaq 100 · Caídas históricas
  14. 14Nasdaq 100 · Caída intraanual máxima vs cierre de añoNasdaq 100 · Caída intraanual
  15. 15Nasdaq 100 · Volatilidad anualizada a 20/60 díasNasdaq 100 · Volatilidad realizada
  16. 16VXN · El índice de volatilidad del Nasdaq 100VXN · Índice de miedo Nasdaq 100
  17. 17Amplitud del Nasdaq 100: cuántos valores superan sus medias móvilesAmplitud · Nasdaq 100
  18. 18Mapa de calor mensual del Nasdaq 100Nasdaq 100 · Mapa de calor mensual
  19. 19Principales tenencias y peso acumuladoNasdaq 100 · Principales tenencias
  20. 20Capitalización · Retorno 1 año · Peso en QQQNasdaq 100 · Componentes
  21. 21Nasdaq 100 · Componentes y distribución de pesosNasdaq 100 · Componentes
  22. 22Altas y bajas en el Nasdaq 100Nasdaq 100 · Cambios de componentes

Nasdaq ›

§ III Semiconductores 12 láminas

  1. 1Tres décadas del Índice Semiconductor de FiladelfiaPHLX SOX · 1994 hasta hoy
  2. 2El libro mayor anual del sector semiconductorPHLX SOX · Rendimiento anual
  3. 3Treinta años de retornos anuales, agrupadosPHLX SOX · Distribución de retornos
  4. 4Cada año, la caída llega primeroPHLX SOX · DD intraanual vs año completo
  5. 5Qué hay realmente dentro del SOXPHLX SOX · 30 componentes
  6. 6Qué posee realmente SMH, y con qué pesoSMH · VanEck Semiconductor
  7. 7El rey del ciclo — y solo uno sobrevive en el SOXMemoria · DRAM / NAND / HBM
  8. 8Quién lidera, quién se queda atrásSOX / SPX · SOX / XLK · XLK / SPX
  9. 9Cuánto distan la memoria y HBM del 1999Cohorte Memoria · TTM PE vs 1999
  10. 10PER prospectivo del semiconductor de Filadelfia, leído desde 2011SOX · PER prospectivo BEst de Bloomberg
  11. 11SOXX en la capa del envoltorioSOXX · iShares Semiconductor ETF
  12. 12SOXX y SMH: misma etiqueta, distinta ruta de ponderaciónSOXX vs SMH · metadatos, solapamiento y rentabilidad a diez años

Semiconductores ›

§ IV Tecnologías de la información 7 láminas

  1. 1El arco de veintisiete años del XLKXLK · 1998 hasta hoy
  2. 2El libro mayor anual del XLKXLK · Rendimiento anual
  3. 3Veintisiete años de retornos anuales, agrupadosXLK · Distribución de retornos
  4. 4Veintisiete años de profundidad intraanualXLK · DD intraanual vs año completo
  5. 5Las principales tenencias del XLKXLK · Principales tenencias y peso acumulado
  6. 6Septiembre de 2018: una quinta parte del XLK cambió en un díaGICS · Reorganización del 2018-09-24
  7. 7Treinta años de PER prospectivo de Tecnología de la InformaciónS5INFT · PER prospectivo BEst de Bloomberg

Tecnologías de la información ›

§ V Finanzas 9 láminas

  1. 1Treinta años de PER prospectivo del sector financieroS5FINL · PER prospectivo BEst de Bloomberg
  2. 2El arco de veintisiete años del XLFXLF · 1998 hasta hoy
  3. 3El libro mayor anual del XLFXLF · Rendimiento anual
  4. 4Veintisiete años de retornos anuales, agrupadosXLF · Distribución de retornos
  5. 5Profundidad intraanual de las financierasXLF · DD intraanual vs año completo
  6. 62008, el año de la peste de las financieras estadounidensesFinancials · Anatomía 2008
  7. 7Curva de tipos × XLF — la cadena causalFRED 2a-10a · XLF
  8. 8Marzo de 2023: Visa y Mastercard se convirtieron en acciones financieras de un día para otroGICS · Reorganización del 2023-03-17
  9. 9Las principales tenencias del XLFXLF · Principales tenencias

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§ VI Magnificent 7 7 láminas

  1. 1Índice equiponderado Magnificent 7M7 · Índice equiponderado
  2. 2Siete empresas, un tercio de la renta variable estadounidenseM7 · Cuota de capitalización del S&P 500
  3. 3Trayectoria del drawdown de cada miembroM7 · Drawdown por miembro
  4. 4¿Se están convirtiendo los siete en una sola operación?M7 · Correlación móvil 60 días
  5. 5¿Cuán lejos está la NVDA de hoy del Cisco de 1999?Líderes IA · TTM PE vs pico puntocom
  6. 6Los antepasados de Magnificent 7M7 · Linaje histórico
  7. 7El efectivo de las siete hermanas: cuatro lo queman, tres lo devuelvenM7 · CapEx de los hiperescaladores

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§ VII Dinastías del Top 10 8 láminas

  1. 1Diez retratos de época · 1920s—2020sTOP 10 · DÉCADA × RANGO
  2. 2Top 10 longevas · en la lista durante tres décadas o másTOP 10 · TRAYECTORIA + EXPEDIENTES
  3. 3Quién llevó la corona · y durante cuántas décadasTOP 10 · #1 RECUENTO
  4. 4Sectores que abandonaron el Top 10 · 1920s—2020sTOP 10 · SECTOR × ÚLTIMA DÉCADA
  5. 5Quién compartió mesa con quién — durante cuántas décadasTOP 10 · MATRIZ + PAREJAS
  6. 6Qué pasó después de que dejaran el Top 10TOP 10 · SEIS SALIDAS
  7. 7Cuota máxima del índice · una hilera de anclasTOP 10 · CAPITALIZACIÓN ÷ ÍNDICE
  8. 8P/E trailing en el pico · eje logarítmicoTOP 10 · P/E TRAILING · LOG

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§ VIII Otros gráficos 11 láminas

  1. 1Cuánto mercado tienen las diez mayoresCOUNTERPOINT · 1950—HOY
  2. 2Ser la mayor fue un mal negocio — hasta esta décadaCOUNTERPOINT · LA #1
  3. 3Veintiséis años de grandes sobre pequeñasIWB vs IWM · 2000—HOY
  4. 4Cuánto caen y cuántas vuelvenCOUNTERPOINT · 1985—HOY
  5. 5Cuanto más profunda la caída, más salvaje el rebote — y más rara la recuperaciónCOUNTERPOINT · TSR FUTURO
  6. 6Los picos se dispersan, los valles se agolpanCOUNTERPOINT · PICOS Y VALLES
  7. 7Sesenta meses desde el fondoCOUNTERPOINT · 60 MESES
  8. 8Nvidia e Intel: dos vidas después de la misma burbujaNVDA vs INTC · CASOS
  9. 9El mercado devuelve efectivoCOUNTERPOINT · 2000—2023
  10. 10La compensación en acciones es un impuesto regresivoCOUNTERPOINT · POR DECIL
  11. 11Emitir poco y retirar mucho — y ganarCOUNTERPOINT · SBC × RECOMPRAS

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