History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market S&P 500
Cuadernillo I · hoja 21 de 27
S&P 500 · Mapa de calor mensual

S&P 500 · Mapa de calor mensual — Doce meses de estacionalidad

Estacionalidad mensual — Mapa de calor secular de rentabilidades mensuales: anomalías de calendario y probabilidades estadísticas de subida.

Rendimientos mensuales desde 2000. Noviembre y abril tienen las mayores tasas de acierto; septiembre es históricamente el mes más difícil.

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Lo que responde esta página

Sobre una ventana histórica de 27 años, el mes más favorable para el S&P 500 es Noviembre (con ganancias en el +77 % de los casos analizados), mientras que el más débil resulta ser Febrero (+48 %). Las pautas estacionales reflejan tendencias empíricas y no certezas operativas: cada año puede desmarcarse con fuerza de la media.

Rendimientos mensuales desde 2000. Noviembre y abril tienen las mayores tasas de acierto; septiembre es históricamente el mes más difícil. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.

La lámina

S&P 500 · Mapa de calor mensual — Doce meses de estacionalidad123456789101112200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Lámina I.21 Rendimientos mensuales desde 2000. Noviembre y abril tienen las mayores tasas de acierto; septiembre es históricamente el mes más difícil. 2026-09-08

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Actualizado
2026-09-08

S&P 500 — tasa histórica de acierto y pautas estacionales por mes

S&P 500 — tasa histórica de acierto y pautas estacionales por mes
MesMeses en positivo
Enero+52 %
Febrero+48 %
Marzo+59 %
Abril+70 %
Mayo+74 %
Junio+59 %
Julio+67 %
Agosto+63 %
Septiembre+52 %
Octubre+62 %
Noviembre+77 %
Diciembre+65 %

Registro histórico íntegro (12 filas). Serie bruta: https://historyofmarket.com/api/sp500/monthly.json

Datos y fuente

GET /api/sp500/monthly.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.

Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.

Preguntas frecuentes

¿Qué mes ha ofrecido históricamente la mayor probabilidad de subida para el S&P 500?

Noviembre, con saldo positivo en el +77 % de los años analizados; el periodo más débil corresponde a Febrero (+48 %).

¿De dónde proceden estos datos?

History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.

¿Con qué frecuencia se actualizan?

Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.

¿Puedo usar los datos?

Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.