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S&P 500 — Historical Charts and Data

Every S&P 500 chart, valuation metric, drawdown record, and constituent breakdown from History of Market. 25 panels, refreshed daily.

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§ I

Retornos anuales S&P 500 · Rendimientos anuales — Noventa y nueve veredictos anuales Cada año natural desde 1928, una barra por año. Dispersión de miembros S&P 500 · Componentes — Capitalización · Retorno 1 año · Peso en índice Quinientas empresas por capitalización × retorno a un año. Distribución de retornos S&P 500 · Distribución de retornos — Cómo se ven realmente los rendimientos anuales Los retornos anuales en un histograma: cuántas veces sube, cuánto duele bajar. Matriz compra/venta S&P 500 · Matriz anualizada — Elija cualquier año de entrada y de salida Elige año de compra y de venta; lee el retorno anualizado. CAGR móvil a 5 años S&P 500 · Ventana móvil 5A — Cinco años después, el rendimiento anualizado típico Compra en cualquier momento y mantén cinco años: dónde cae el retorno anualizado. S&P 500 · Descomposición del retorno — Retorno total = Precio + Dividendo + Recompra Desde 1999. La suma de los tres es lo que el inversor recibe realmente cada año. Las recompras superan ya a los dividendos como segundo pilar del retorno. Ciclos alcistas y bajistas S&P 500 · Log anual — Catorce cruces de la línea cero Un siglo dividido en catorce regímenes alcistas y bajistas vía log interanual.

§ II

Distribución diaria S&P 500 · Distribución diaria y días de caída profunda — El pico es alto, así que la cola necesita una lupa Histograma de colas gordas de los movimientos diarios: los extremos desbordan la curva normal. Días extremos S&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos — No sume rentabilidades: pregunte por cuánto multiplica cada grupo Pierde las mejores decenas de días (o esquiva las peores) y mira qué hace el interés compuesto.

§ III

PER de Shiller (CAPE) Shiller CAPE · S&P 500 — Shiller CAPE — el PER suavizado por ciclo Dónde se sitúa el PER suavizado a diez años en su rango secular: ¿está caro el mercado hoy? Asignación a acciones AIAE · Asignación del inversor — AIAE — La asignación a renta variable en EE. UU. Qué parte de la riqueza de los hogares de EE. UU. está en acciones: predice el retorno a diez años mejor que el CAPE. Ratio PER S&P 500 · PER trasero × PER prospectivo — S&P 500 · PER trasero frente a PER prospectivo PER trasero y prospectivo frente a su historia: ¿está caro hoy? Atribución del retorno S&P 500 · Descomposición del retorno (TTM) — ¿Fue un año de múltiplo o de beneficios? Cada año descompuesto en cambio de valoración y cambio de beneficios. Beneficio por acción S&P 500 · EPS (TTM) — S&P 500 Beneficio por acción (TTM) El BPA TTM a nivel de índice en el largo plazo. Rentabilidad ROE S&P 500 · ROE — S&P 500 · Rentabilidad sobre recursos propios El ROE agregado del S&P 500 a través de la historia.

§ IV

Grandes drawdowns S&P 500 · Caídas históricas — Cada caída profunda tiene nombre Cada gran caída desde 1928: profundidad, inicio y tiempo de recuperación. Drawdown intraanual S&P 500 · Caída intraanual — Caída intraanual máxima vs resultado de fin de año La caída más honda de cada año frente a su cierre: caer primero es la norma. Volatilidad S&P 500 · Volatilidad realizada — El ritmo respiratorio del mercado Volatilidad anualizada de 20/60 días a través de las décadas. VIX, índice del miedo VIX · Índice de miedo del S&P 500 — VIX — La cuenta del seguro La prima de seguro que el mercado de opciones pone a la bolsa: termómetro del ánimo. Amplitud alcista Amplitud alcista · S&P 500 — Amplitud alcista: cuántos valores superan sus medias móviles Cuántos componentes superan sus medias de 50/200 días: ¿avance amplio o rally estrecho? Estacionalidad mensual S&P 500 · Mapa de calor mensual — Doce meses de estacionalidad Qué meses tienden a subir o bajar: mapa de calor año × mes.

§ V

Reglas del índice S&P 500 · Metodología — Cómo se construye realmente el S&P 500 Cómo se construye el S&P 500: tamaño, liquidez, beneficios y criterio del comité. Pesos sectoriales S&P 500 · Pesos por sector — Distribución de pesos por los 11 sectores GICS Cuánto pesa cada uno de los once sectores GICS. Magnificent 7 Magnificent 7 · Equiponderado — Magnificent 7 · Índice equiponderado de las siete El índice M7 equiponderado frente al S&P 500. Cambios de composición S&P 500 · Cambios de componentes — Un registro de altas y bajas Altas y bajas, año a año.