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S&P 500 — Gráficos y datos históricos

Todos los gráficos de S&P 500 de History of Market: métricas de valoración, registro de caídas y desglose de componentes. 27 paneles, actualizados a diario.

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§ I

Rentabilidades anuales S&P 500 · Rendimientos anuales — Casi un siglo de veredictos anuales Rentabilidades anuales del S&P 500 desde 1928: amplitud histórica y distribución de ganancias y pérdidas. Dispersión capitalización y rentabilidad S&P 500 · Componentes — Capitalización · Retorno 1 año · Peso en índice Mapa transversal de los 500 valores del índice según capitalización bursátil y rentabilidad a un año. Distribución de rentabilidades S&P 500 · Distribución de retornos — Cómo se ven realmente los rendimientos anuales Histograma de rentabilidades totales anuales: evidencia de colas pesadas frente a la falsa ilusión de la distribución normal. Matriz de periodos de tenencia S&P 500 · Matriz anualizada — Elija cualquier año de entrada y de salida Matriz de rentabilidad compuesta anualizada para cualquier combinación de año de compra y venta desde 1928. Rentabilidad móvil a 5 años S&P 500 · Ventana móvil 5A — Cinco años después, el rendimiento anualizado típico Rentabilidades compuestas anualizadas y probabilidad de pérdida en horizontes móviles de cinco años desde 1928. S&P 500 · Descomposición del retorno — Retorno total = Precio + Dividendo + Recompra Desde 1999. La suma de los tres es lo que el inversor recibe realmente cada año. Las recompras superan ya a los dividendos como segundo pilar del retorno. Regímenes macroeconómicos S&P 500 · Log anual — Catorce cruces del eje cero: un siglo de ciclos de mercado Segmentación de un siglo de ciclos de mercado mediante el impulso logarítmico interanual, aislando catorce giros estructurales.

§ II

Distribución de colas pesadas diarias S&P 500 · Distribución diaria y días de caída profunda — El pico es alto, así que la cola necesita una lupa Histograma de más de 6.600 sesiones diarias: evidencia de los riesgos de cola frente a las suposiciones gaussianas. Efecto multiplicador de días extremos S&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos — El interés compuesto no es una suma: el efecto multiplicador de las sesiones extremas Descomposición del impacto multiplicador asimétrico de los mejores y peores días en la acumulación de capital a largo plazo.

§ III

Ratio CAPE de Shiller Shiller CAPE · S&P 500 — Shiller CAPE — el PER suavizado por ciclo El ratio PER ajustado al ciclo con beneficios suavizados a diez años (CAPE) en su percentil histórico secular. Asignación de hogares en renta variable (AIAE) AIAE · Asignación del inversor — AIAE — La asignación a renta variable en EE. UU. Porcentaje de acciones sobre el activo financiero de los hogares estadounidenses: barómetro con mayor poder predictivo a 10 años que el CAPE. PER histórico vs. estimado S&P 500 · PER trasero × PER prospectivo — S&P 500 · PER trasero frente a PER prospectivo Comparativa entre el PER histórico (TTM) y el PER de consenso adelantado del S&P 500 en su contexto histórico. Motores de rentabilidad: valoración vs. BPA S&P 500 · Descomposición del retorno (TTM) — ¿Fue un año de múltiplo o de beneficios? Descomposición rigurosa del rendimiento anual del precio entre expansión de múltiplos de valoración y crecimiento del BPA. Beneficio por acción (TTM) S&P 500 · EPS (TTM) — S&P 500 Beneficio por acción (TTM) Crecimiento secular compuesto y pulsaciones cíclicas del beneficio por acción de doce meses del S&P 500. Rentabilidad sobre recursos propios (ROE) S&P 500 · ROE — S&P 500 · Rentabilidad sobre recursos propios Eficiencia agregada del capital y rentabilidad operativa de las corporaciones del S&P 500 a largo plazo.

§ IV

Registro de grandes caídas S&P 500 · Caídas históricas — Cada caída profunda tiene nombre Catálogo exhaustivo de todos los grandes mercados bajistas desde 1928: profundidad, duración y tiempo de recuperación. Caída intraanual vs. resultado anual S&P 500 · Caída intraanual — Caída intraanual máxima vs resultado de fin de año Mayor caída intraanual frente al rendimiento final del ejercicio: constata que las correcciones intermedias son la norma. Volatilidad realizada S&P 500 · Volatilidad realizada — El ritmo respiratorio del mercado Evolución histórica de la volatilidad realizada anualizada a 20 y 60 días del S&P 500 y agrupación de turbulencias. Índice de volatilidad VIX VIX · Índice de miedo del S&P 500 — VIX — La cuenta del seguro Volatilidad implícita en opciones del S&P 500 como termómetro del sentimiento y tarificación de riesgos de cola. Amplitud de mercado y participación Amplitud alcista · S&P 500 — Amplitud alcista: cuántos valores superan sus medias móviles Porcentaje de componentes sobre sus medias móviles de 50 y 200 sesiones: distinguir avances amplios de liderazgo estrecho. Estacionalidad mensual S&P 500 · Mapa de calor mensual — Doce meses de estacionalidad Mapa de calor secular de rentabilidades mensuales: anomalías de calendario y probabilidades estadísticas de subida. El oro en las tormentas financieras ANUARIO UBS 2026 · 1900—2025 — Qué hizo el oro mientras las bolsas caían Registro empírico del oro como cobertura defensiva y protección frente a la inflación en once grandes caídas bursátiles desde 1975.

§ V

Evolución de la hegemonía sectorial ANUARIO UBS 2026 · 1900—HOY — Los ferrocarriles fueron el sesenta y tres por ciento de este mercado Transformación secular de la capitalización desde 1900: retroceso del ferrocarril del 63 % al <1 % y ascenso de tecnología y salud. Metodología y criterios de admisión S&P 500 · Metodología — Cómo se construye realmente el S&P 500 Criterios de inclusión del S&P 500: umbrales de capitalización, liquidez, exigencia de beneficios continuados y comité del índice. Ponderaciones sectoriales GICS S&P 500 · Pesos por sector — Distribución de pesos por los 11 sectores GICS Distribución de pesos por capitalización de los once sectores GICS y transformación estructural de la economía estadounidense. Superíndice Magnificent 7 Magnificent 7 · Equiponderado — Magnificent 7 · Índice equiponderado de las siete Índice equiponderado y ponderado por capitalización de Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Cambios de composición S&P 500 · Cambios de componentes — Un registro de altas y bajas Altas y bajas, año a año.