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Cuadernillo I · hoja 9 de 27
S&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos

S&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos — El efecto multiplicador de las sesiones extremas: cómo pocos días deciden el interés compuesto

Efecto multiplicador de días extremos — Descomposición del impacto multiplicador asimétrico de los mejores y peores días en la acumulación de capital a largo plazo.

La lámina

S&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos — El efecto multiplicador de las sesiones extremas: cómo pocos días deciden el interés compuesto50D1237 %50D385 %6577D86 %30D-70 %30D-85 %
Lámina I.9 [Contabilidad ex post, no consejo de market timing] La riqueza a largo plazo se acumula por multiplicación, no por suma. Los días de negociación desde 2000 se ordenan por rentabilidad diaria en cinco grupos —los 50 mejores, los 50 siguientes, los días ordinarios intermedios, los 30 siguientes peores y los 30 peores— y cada grupo tiene su propio multiplicador; multiplicados entre sí, dan el valor de hoy de 1 $. Datos hasta el 2026-10-16

[Contabilidad ex post, no consejo de market timing] La riqueza a largo plazo se acumula por multiplicación, no por suma. Los días de negociación desde 2000 se ordenan por rentabilidad diaria en cinco grupos —los 50 mejores, los 50 siguientes, los días ordinarios intermedios, los 30 siguientes peores y los 30 peores— y cada grupo tiene su propio multiplicador; multiplicados entre sí, dan el valor de hoy de 1 $.

Lo que responde esta página

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[Contabilidad ex post, no consejo de market timing] La riqueza a largo plazo se acumula por multiplicación, no por suma. Los días de negociación desde 2000 se ordenan por rentabilidad diaria en cinco grupos —los 50 mejores, los 50 siguientes, los días ordinarios intermedios, los 30 siguientes peores y los 30 peores— y cada grupo tiene su propio multiplicador; multiplicados entre sí, dan el valor de hoy de 1 $. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.

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Datos y fuente

GET /api/sp500/daily-extremes.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.

Precios de cierre de las bolsas · Informes de las empresas · Robert Shiller · FRED · NBER.

Preguntas frecuentes

¿De dónde proceden estos datos?

History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.

¿Con qué frecuencia se actualizan?

Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia cada fin de semana. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.

¿Puedo usar los datos?

Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.