S&P 500 · Descomposición del retorno (TTM) — ¿Fue un año de múltiplo o de beneficios?
El retorno de precio de cada año desde 1928, dividido en dos componentes — cambio del múltiplo TTM PE y cambio del EPS TTM (base Shiller). Los años con mismo signo y un componente dominante quedan etiquetados como «múltiplo» o «beneficios»; los equilibrados como «doble motor»; los de signo opuesto como «en pugna». Barras apiladas arriba, tabla ordenable abajo. Los años de manual — 2008-2009, 2020, 2023-2024 — saltan a la vista.
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El retorno de precio de cada año desde 1928, dividido en dos componentes — cambio del múltiplo TTM PE y cambio del EPS TTM (base Shiller). Los años con mismo signo y un componente dominante quedan etiquetados como «múltiplo» o «beneficios»; los equilibrados como «doble motor»; los de signo opuesto como «en pugna». Barras apiladas arriba, tabla ordenable abajo. Los años de manual — 2008-2009, 2020, 2023-2024 — saltan a la vista. The data is refreshed by the History of Market pipeline and published as a stable JSON endpoint for research, citation, and AI-agent use.
Latest Snapshot
- Updated
- 2026-05-11
- Observations
- 98
- Observations
- 98
- Sample
- 1928 – 2025
Static Preview
Data & Source
GET /api/sp500/driver-decomp.json — Canonical dataset endpoint.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
FAQ
Where does this data come from?
History of Market combines public market and macro datasets including Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq, and NBER. The exact endpoint for this panel is linked below.
How often is it updated?
Daily-tier datasets refresh after the U.S. market close, with a broader weekly refresh on Sunday. The timestamp shown on this page comes from the JSON payload.
Can I use the data?
Yes, for research and education with attribution to History of Market. Upstream data sources retain their own terms.