ナスダック 100 · 日次リターン分布と正規曲線 — ボラティリティはより高く、テールはさらに厚い
日次騰落の分布 — ナスダックの日次リターン——S&P よりさらに厚いテール。
同じく 2000 年以降 6,600 日超。破線は理論上の正規分布——ナスダックは中央の山がより高く積み上がる一方、日次のボラティリティも大きく、正規分布からの乖離はいっそう深い。
このページが答えること
このページは「ナスダック 100 · 日次リターン分布と正規曲線」に関する検索に答えるための静的ページです。ボラティリティはより高く、テールはさらに厚い パネルの背後にある生きたデータを要約し、完全なインタラクティブチャートへ案内します。
同じく 2000 年以降 6,600 日超。破線は理論上の正規分布——ナスダックは中央の山がより高く積み上がる一方、日次のボラティリティも大きく、正規分布からの乖離はいっそう深い。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-03
データと出典
GET /api/ndx/daily-distribution.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。