S&P500 · 極端な日がもたらす乗法的寄与 — 極端な日の乗数効果：少数の取引日が長期複利を決める仕組み
極端な取引日の乗数効果分解 — 極小数の最良日と最悪日が長期的な複利形成に対して及ぼす非対称的な乗数効果を定量化。
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【事後的な要因分解であり、売買タイミングの推奨ではない】長期の資産形成は足し算ではなく掛け算で進む。2000 年以降の取引日を当日の騰落率で並べ、最良の 50 日、次に良い 50 日、その間の普通の取引日、次に悪い 30 日、最悪の 30 日の五グループに分ける。各グループに個別の倍率を求めて掛け合わせると、1 ドルが今日いくらになったかが出る。
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【事後的な要因分解であり、売買タイミングの推奨ではない】長期の資産形成は足し算ではなく掛け算で進む。2000 年以降の取引日を当日の騰落率で並べ、最良の 50 日、次に良い 50 日、その間の普通の取引日、次に悪い 30 日、最悪の 30 日の五グループに分ける。各グループに個別の倍率を求めて掛け合わせると、1 ドルが今日いくらになったかが出る。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
データと出典
GET /api/sp500/daily-extremes.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
取引所の終値 · 企業の開示資料 · Robert Shiller · FRED · NBER。
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、毎週末にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。