나스닥 100 · 수익 분해(선행 기준) — 나스닥 100 · 리레이팅 × 리비전
나스닥 100 은 신뢰할 만한 장기 TTM PE 데이터가 없지만, Bloomberg 의 선행 PE 월간 스냅숏은 2001 년까지 거슬러 올라간다. 이 표는 「선행 PE 배수 변화 + 선행 EPS 수정」으로 분해한다. 배수가 움직인 폭은 시장의 차년도 이익에 대한 베팅 강도, EPS 가 움직인 폭은 애널리스트의 차년도 추정치 상·하향 폭을 의미한다. 이 표는 선행 기준이며 S&P 500 의 TTM 표와 기준이 다르다 — 「시장 심리 + 컨센서스 수정」 으로 읽어야 한다.
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나스닥 100 은 신뢰할 만한 장기 TTM PE 데이터가 없지만, Bloomberg 의 선행 PE 월간 스냅숏은 2001 년까지 거슬러 올라간다. 이 표는 「선행 PE 배수 변화 + 선행 EPS 수정」으로 분해한다. 배수가 움직인 폭은 시장의 차년도 이익에 대한 베팅 강도, EPS 가 움직인 폭은 애널리스트의 차년도 추정치 상·하향 폭을 의미한다. 이 표는 선행 기준이며 S&P 500 의 TTM 표와 기준이 다르다 — 「시장 심리 + 컨센서스 수정」 으로 읽어야 한다. The data is refreshed by the History of Market pipeline and published as a stable JSON endpoint for research, citation, and AI-agent use.
Latest Snapshot
- Updated
- 2026-05-11
- Observations
- 24
- Observations
- 24
- Sample
- 2002 – 2025
Static Preview
Data & Source
GET /api/ndx/driver-decomp.json — Canonical dataset endpoint.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
FAQ
Where does this data come from?
History of Market combines public market and macro datasets including Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq, and NBER. The exact endpoint for this panel is linked below.
How often is it updated?
Daily-tier datasets refresh after the U.S. market close, with a broader weekly refresh on Sunday. The timestamp shown on this page comes from the JSON payload.
Can I use the data?
Yes, for research and education with attribution to History of Market. Upstream data sources retain their own terms.