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Nasdaq — Historical Charts and Data
Every Nasdaq chart, valuation metric, drawdown record, and constituent breakdown from History of Market. 16 panels, refreshed daily.
§ I
나스닥 종합 · 반세기 추세 — 나스닥 종합지수 · 반세기의 장거리 주행
1971 년 2 월 5 일 100 포인트로 출발. 오늘은 16,000 을 넘겼다. 이 곡선은 미국 테크 산업의 성장과 나란히 달려왔다.
나스닥 · 로그 전년비 — 나스닥 상승·하락 · 로그 전년비 시각
양수와 음수가 교차한다. 2000 년 닷컴 버블 붕괴와 2022 년 긴축 국면이 이 타임라인에서 가장 깊은 두 개의 음구간이다.
QQQ · 연간 수익률 — QQQ 연간 수익률
1999 년 이후 연환산 평균은 약 15%. 최악의 단일 연도 손실은 2008 년 -42%. 높은 수익률과 높은 변동성은 늘 함께 온다.
나스닥 100 · 수익률 분포 — 나스닥 100 연간 수익률 분포
1986년 이래 매년을 총수익(배당 재투자) 기준으로 11개 구간에 배치. 41년 표본에서 오른쪽 꼬리가 +50%를 넘은 것이 5회, 왼쪽 꼬리가 -40% 아래로 떨어진 것이 1회. '높은 평균 ≠ 안정 성장'이라는 팻테일의 형상을 체감하라.
나스닥 100 · 연환산 매트릭스 — 나스닥 100 · 매수·매도 연도 자유 선택
1986 년 이후의 연환산 매트릭스. 보유 기간이 길수록 결과는 장기 평균으로 수렴한다.
나스닥 100 · 5 년 롤링 — 나스닥 100 · 5 년 롤링 연환산 수익률
1990 년 이후 월별 관측치. 각 점은 과거 5 년을 돌아본다. 음의 창은 전체 표본의 약 10%.
§ II
나스닥 100 · 역사적 낙폭 — 나스닥 100 · 59 차례의 역사적 낙폭
2000–2002 년 누적 하락은 -83%. 지금도 버블과 그 해체의 가장 명료한 교과서 사례.
나스닥 100 · 연중 낙폭 — 나스닥 100 · 연중 최대 낙폭 vs 연말 수익률
연중 평균 낙폭은 약 -18%, 그러나 연말 평균은 여전히 +18% 근처. 변동성과 최종 수익의 이 관계가 테크를 이해하는 핵심이다.
나스닥 100 · 연환산 변동성 — 나스닥 100 · 20/60 일 연환산 변동성
중앙값은 약 22%, 구조적으로 S&P 500 보다 한 단계 높다. 테크 섹터에서 높은 진폭은 예외가 아니라 상수다.
VXN · 나스닥 100 공포지수 — VXN · 나스닥 100 의 변동성 지수
CBOE 가 2001 년에 도입. VXN 이 35 를 넘으면 보통 테크가 시스템 리스크 구간에 들어갔다는 신호로 읽는다.
나스닥 100 · 월간 히트맵 — 나스닥 100 월별 수익률 히트맵
1985 년 이후. 11 월과 12 월의 월간 승률이 가장 높고, 1 월과 9 월이 가장 자주 하락한다.
§ III
QQQ · 수익 분해 — QQQ 총수익 · 가격 / 배당 / 자사주 매입
신뢰할 만한 자사주 매입 데이터가 확보된 최근 6 년. 테크의 총수익 안에서 자사주 매입의 비중은 여전히 상승 중이다.
나스닥 100 · 구성 종목·비중 — 나스닥 100 · 구성 종목과 비중 분포
상위 15 종목과 나머지 85 종목의 비중 격차가 매우 크다. 지수가 집중될수록 성적은 소수의 선두 기업에 더 많이 의존한다.
나스닥 100 · 상위 25 — 상위 25 종목과 누적 비중
상위 7 종목이 지수의 약 절반을 차지한다. QQQ 매수는 실질적으로 이 일곱 선두주에 집중된 베팅이다.
나스닥 100 · 1Y 순위 — 구성 종목 최근 1 년 수익률 순위
1 위부터 100 위까지, 개별 종목 간 분산이 매우 크다. 장기적으로 나스닥 100 의 수익 대부분은 상단의 소수 종목이 이끈다.
나스닥 100 · YTD 순위 — 구성 종목 YTD 수익률 순위
달력 연도 수익률로 정렬. 목록은 매일 갱신된다. 선두와 후위의 교대가 현재 시장의 주요 테마를 드러낸다.