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Nasdaq — Historical Charts and Data

Every Nasdaq chart, valuation metric, drawdown record, and constituent breakdown from History of Market. 18 panels, refreshed daily.

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§ I

나스닥 종합 · 반세기 추세 — 나스닥 종합지수 · 반세기의 장거리 주행 1971 년 2 월 5 일 100 포인트로 출발. 오늘은 16,000 을 넘겼다. 이 곡선은 미국 테크 산업의 성장과 나란히 달려왔다. 나스닥 · 로그 전년비 — 나스닥 상승·하락 · 로그 전년비 시각 양수와 음수가 교차한다. 2000 년 닷컴 버블 붕괴와 2022 년 긴축 국면이 이 타임라인에서 가장 깊은 두 개의 음구간이다. 나스닥 100 · 구성 종목 수익률 순위 — 구성 종목 1 주 / 1 개월 / YTD / 1 년 수익률 순위 오른쪽 상단에서 최근 1 주, 1 개월, 연초 대비, 1 년 네 개 창을 전환한다. 단기 순위는 매일 바뀌지만, 1 년 시야에서는 1 위부터 100 위까지의 분산이 매우 커 장기적으로 나스닥 100 의 수익 대부분은 상단의 소수 종목이 이끈다.

§ II

나스닥 100 · 선행 PER (Bloomberg) — 나스닥 100 · 선행 PER, 25 년사 Bloomberg 의 「BEst P/E Ratio」 — 나스닥 100 의 향후 12 개월 컨센서스 이익 — 을 2001 년 1 월부터 오늘까지 월간으로 본다. 2001 ~ 2003 년 구간이 가시처럼 솟은 것은 닷컴 붕괴기에 이익이 거의 0 까지 추락해 분모가 너무 작아진 결과로, 한 달에 약 199 배까지 튀었다. 5 년 / 10 년 창으로 줌아웃해야 오늘의 25 배가 진짜 참조 범위 안에 놓인다. 나스닥 100 · 수익 분해(선행 기준) — 나스닥 100 · 리레이팅 × 리비전 나스닥 100 은 신뢰할 만한 장기 TTM PE 데이터가 없지만, Bloomberg 의 선행 PE 월간 스냅숏은 2001 년까지 거슬러 올라간다. 이 표는 「선행 PE 배수 변화 + 선행 EPS 수정」으로 분해한다. 배수가 움직인 폭은 시장의 차년도 이익에 대한 베팅 강도, EPS 가 움직인 폭은 애널리스트의 차년도 추정치 상·하향 폭을 의미한다. 이 표는 선행 기준이며 S&P 500 의 TTM 표와 기준이 다르다 — 「시장 심리 + 컨센서스 수정」 으로 읽어야 한다.

§ III

QQQ · 연간 수익률 — QQQ 연간 수익률 1999 년 이후 연환산 평균은 약 15%. 최악의 단일 연도 손실은 2008 년 -42%. 높은 수익률과 높은 변동성은 늘 함께 온다. 나스닥 100 · 수익률 분포 — 나스닥 100 연간 수익률 분포 1986년 이래 매년을 총수익(배당 재투자) 기준으로 11개 구간에 배치. 41년 표본에서 오른쪽 꼬리가 +50%를 넘은 것이 5회, 왼쪽 꼬리가 -40% 아래로 떨어진 것이 1회. '높은 평균 ≠ 안정 성장'이라는 팻테일의 형상을 체감하라. 나스닥 100 · 연환산 매트릭스 — 나스닥 100 · 매수·매도 연도 자유 선택 1986 년 이후의 연환산 매트릭스. 보유 기간이 길수록 결과는 장기 평균으로 수렴한다. 나스닥 100 · 5 년 롤링 — 나스닥 100 · 5 년 롤링 연환산 수익률 1990 년 이후 월별 관측치. 각 점은 과거 5 년을 돌아본다. 음의 창은 전체 표본의 약 10%. QQQ · 수익 분해 — QQQ 총수익 · 가격 / 배당 / 자사주 매입 신뢰할 만한 자사주 매입 데이터가 확보된 최근 6 년. 테크의 총수익 안에서 자사주 매입의 비중은 여전히 상승 중이다.

§ IV

나스닥 100 · 역사적 낙폭 — 나스닥 100 · 59 차례의 역사적 낙폭 2000–2002 년 누적 하락은 -83%. 지금도 버블과 그 해체의 가장 명료한 교과서 사례. 나스닥 100 · 연중 낙폭 — 나스닥 100 · 연중 최대 낙폭 vs 연말 수익률 연중 평균 낙폭은 약 -18%, 그러나 연말 평균은 여전히 +18% 근처. 변동성과 최종 수익의 이 관계가 테크를 이해하는 핵심이다. 나스닥 100 · 연환산 변동성 — 나스닥 100 · 20/60 일 연환산 변동성 중앙값은 약 22%, 구조적으로 S&P 500 보다 한 단계 높다. 테크 섹터에서 높은 진폭은 예외가 아니라 상수다. VXN · 나스닥 100 공포지수 — VXN · 나스닥 100 의 변동성 지수 CBOE 가 2001 년에 도입. VXN 이 35 를 넘으면 보통 테크가 시스템 리스크 구간에 들어갔다는 신호로 읽는다. 나스닥 100 · 월간 히트맵 — 나스닥 100 월별 수익률 히트맵 1985 년 이후. 11 월과 12 월의 월간 승률이 가장 높고, 1 월과 9 월이 가장 자주 하락한다.

§ V

나스닥 100 · 상위 보유 종목 — 상위 보유 종목과 누적 비중 공개 보유 비중은 상위 종목을 중심으로 보여 주고, 나머지는 기타로 묶는다. 집중도가 높을수록 지수 성과는 소수의 선두 기업에 더 크게 좌우된다. 나스닥 100 · 구성 종목 — 시가총액 · 1 년 수익률 · QQQ 비중 X축은 시가총액, Y축은 최근 12 개월 수익률, 버블 크기는 QQQ 비중에 비례. 나스닥 100 의 모든 구성 종목을 한 화면에 — 슬라이더를 끌면 개별 종목까지 또렷이 읽힌다. 나스닥 100 · 구성 종목·비중 — 나스닥 100 · 구성 종목과 비중 분포 상위 보유 종목과 나머지 구성 종목 사이의 비중 격차가 매우 크다. 지수가 집중될수록 성적은 소수의 선두 기업에 더 많이 의존한다.