History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market 纳斯达克
第 II 帖 · 第 5 叶(共 22 叶)
纳指 100 · 极端日对累计的乘法贡献

纳指 100 · 极端日对累计的乘法贡献 — 纳指两端极端日的影响,比标普更大

极端交易日 — 纳指的两端极端日:影响比标普更猛。

【事后归因,非择时建议】从 1 美元起步:最好的 50 天滚到 41.68 美元,中间 6400 多天几乎没有贡献(只到 423.95 美元),最后被最差的 30 天压到 7.83 美元。

查看交互图表 下载原始 JSON

本页回答什么

这个静态页面面向“纳指 100 · 极端日对累计的乘法贡献”相关搜索,直接整理 纳指两端极端日的影响,比标普更大 面板背后的实时数据、关键数值和交互图入口。

【事后归因,非择时建议】从 1 美元起步:最好的 50 天滚到 41.68 美元,中间 6400 多天几乎没有贡献(只到 423.95 美元),最后被最差的 30 天压到 7.83 美元。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON,适合研究、引用和 AI 代理读取。

图版

纳指 100 · 极端日对累计的乘法贡献 — 纳指两端极端日的影响,比标普更大50D4,068%50D935%6,546D-3%30D-80%30D-91%
图版 II.5 【事后归因,非择时建议】从 1 美元起步:最好的 50 天滚到 41.68 美元,中间 6400 多天几乎没有贡献(只到 423.95 美元),最后被最差的 30 天压到 7.83 美元。 2026-09-03

最新摘要

更新
2026-09-03

数据与来源

GET /api/ndx/daily-extremes.json — 权威数据接口.

Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.

常见问题

数据来自哪里?

History of Market 组合使用交易所收盘价、公司财报、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投资回报年鉴(Dimson–Marsh–Staunton)等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。

多久更新一次?

日频数据在美股收盘后刷新,周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。

这些数据可以使用吗?

可以,研究与教育用途请注明来源 History of Market;上游数据源仍适用各自条款。