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纳斯达克 — Historical Charts and Data
History of Market 的 纳斯达克 图表、估值指标、回撤记录与成分股拆解。共 16 个面板,每日刷新。
§ I
纳斯达克综指 · 世纪走势 — 纳斯达克综指 · 半个世纪的长跑
1971 年 2 月 5 日以 100 点起步,今天已逾 16,000 点。这条曲线,与美国科技产业同步生长。
纳斯达克 · 对数同比 — 纳指牛熊 · 对数同比视角
穿越零线的频率比标普更高,也穿得更深。2000 年互联网泡沫与 2022 年紧缩是最深的两段负区间——科技资产的牛熊切换比大盘更剧烈,同样一条警戒线会响更多次。
QQQ · 年度回报 — QQQ 年度回报
1999 年以来,年化平均约 15%;最深的单年回撤是 2008 年的 -42%。高收益与高波动,总是一起出现。
纳指 100 · 回报分布 — 纳指 100 年度回报分布
把 1986 年以来每一年按总回报(含股息)装进 11 个区间 · 41 年样本里右尾超 +50% 有 5 次、左尾低于 -40% 有 1 次 · 感受「高均值 ≠ 稳增长」的肥尾形状。
纳指 100 · 年化矩阵 — 纳指 100 · 任选买入与卖出年份
1986 年以来的年化矩阵。持有期越长,年化回报越靠近长期均值。
纳指 100 · 五年滚动年化 — 纳指 100 · 五年滚动年化收益
1990 年起月频数据,每点回望 5 年。最深的窗口曾触及 -20%——2000 年顶部买入、持有到 2005 年仍然亏损。分布比标普 500 更宽:好的 5 年更好,差的 5 年更深。
§ II
纳指 100 · 历史回撤 — 纳指 100 · 五十九次历史回撤
2000–2002 年累计下跌 83%,至今仍是金融史上最典型的泡沫破灭案例。
纳指 100 · 年内回撤 — 纳指 100 · 年内最深跌幅 vs 全年涨跌
平均年内回撤约 18%,83% 的年份年末仍收正,平均收 +18%——魅力与代价藏在这两个数字的落差里。2000、2008、2022 是这套机制偶尔失灵的年份。
纳指 100 · 年化波动率 — 纳指 100 · 20/60 日年化波动率
中位数约 22%,系统性高出标普 500 一档。结构性高波动不是例外,是这个资产类别的基准——配置纳指,必须接受这个更大的振幅。
VXN · 纳指 100 恐慌指数 — VXN · 纳指 100 的波动率指数
CBOE 2001 年推出的恐慌指数。VXN 突破 35 时,往往意味着科技股已经进入系统性风险阶段。
纳指 100 · 月度热图 — 纳指 100 月度回报热力图
1985 年以来。11 月与 12 月的上涨概率最高,1 月与 9 月则最容易见红。
§ III
QQQ · 回报分解 — QQQ 总回报 · 价格 / 股息 / 回购
近六年有可靠的回购口径数据。对科技股而言,回购在总回报中的份额仍在上升。
纳指 100 · 成分股与权重 — 纳指 100 · 成分股与权重分布
前 15 大持仓与剩余 85 只之间的权重落差极大。集中度越高,指数表现越取决于头部少数公司。
纳指 100 · 前 25 大持仓 — 前 25 大持仓与累计权重
前七只成分股合计约占一半权重。买入 QQQ,其中约七成实际押注于这七家龙头。
纳指 100 · 成分股 1Y 排名 — 成分股近一年表现排名
从第一到第一百,个股之间的分散度极大。拉长时间看,纳指 100 的大部分收益由头部少数几只推动。
纳指 100 · 成分股 YTD 排名 — 成分股 YTD 涨跌排名
按日历年度排。榜单每天都在动,领涨与落后的轮换,透露出当前市场的主线。