History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market 纳斯达克
第 II 帖 · 第 2 叶(共 22 叶)
纳斯达克 · 对数同比

纳斯达克 · 对数同比 — 纳指牛熊分期:对数同比下的周期更迭与波动弹性

纳斯达克牛熊动量 — 纳斯达克的对数同比动量周期:比标普 500 更剧烈的扩张与收缩。

纳斯达克自 1971 年有完整记录以来,穿零轴的次数比标普 500 少,但每个十年里的震荡烈度和下探深度都更重。2000 年互联网泡沫破裂和 2022 年激进加息,是历史上最深的两段负收益期——流动性转向时,成长资产跌得最狠。

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纳斯达克自 1971 年有完整记录以来,穿零轴的次数比标普 500 少,但每个十年里的震荡烈度和下探深度都更重。2000 年互联网泡沫破裂和 2022 年激进加息,是历史上最深的两段负收益期——流动性转向时,成长资产跌得最狠。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON,适合研究、引用和 AI 代理读取。

图版

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图版 II.2 纳斯达克自 1971 年有完整记录以来,穿零轴的次数比标普 500 少,但每个十年里的震荡烈度和下探深度都更重。2000 年互联网泡沫破裂和 2022 年激进加息,是历史上最深的两段负收益期——流动性转向时,成长资产跌得最狠。 2026-09-05

最新摘要

更新
2026-09-05
样本数
14,013
样本区间
1971-02-05 – 2026-09-04
最新值
26,506.992026-09-04

数据与来源

GET /api/nasdaq/composite.json — 权威数据接口.

Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.

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