VIX · 标普 500 恐慌指数 — Cboe 波动率指数（VIX）：市场对未来风险的期权定价
VIX 恐慌指数 — 标普 500 期权隐含波动率：市场为未来 30 天的不确定性定价多少。
由标普 500 期权价格反推的未来 30 天隐含波动率。VIX 升破 30，通常意味着机构正在支付高溢价对冲尾部风险。
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VIX最新读数 14.53（2026-09-04）。序列自 1990-01-02 起共 9266 个观测，长期均值 19.43；历史峰值 82.69（2020-03-16），历史谷底 9.14（2017-11-03）。
由标普 500 期权价格反推的未来 30 天隐含波动率。VIX 升破 30，通常意味着机构正在支付高溢价对冲尾部风险。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON，适合研究、引用和 AI 代理读取。
图版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-08
- 最新值
- 14.532026-09-04
- 样本数
- 9,266
- 样本区间
- 1990-01-02 – 2026-09-04
VIX——历年年末读数走势
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 14.53 |
| 2025-12-31 | 14.95 |
| 2024-12-31 | 17.35 |
| 2023-12-29 | 12.45 |
| 2022-12-30 | 21.67 |
| 2021-12-31 | 17.22 |
| 2020-12-31 | 22.75 |
| 2019-12-31 | 13.78 |
| 2018-12-31 | 25.42 |
| 2017-12-29 | 11.04 |
| 2016-12-30 | 14.04 |
| 2015-12-31 | 18.21 |
| 2014-12-31 | 19.20 |
| 2013-12-31 | 13.72 |
| 2012-12-31 | 18.02 |
| 2011-12-30 | 23.40 |
| 2010-12-31 | 17.75 |
| 2009-12-31 | 21.68 |
| 2008-12-31 | 40.00 |
| 2007-12-31 | 22.50 |
| 2006-12-29 | 11.56 |
| 2005-12-30 | 12.07 |
| 2004-12-31 | 13.29 |
| 2003-12-31 | 18.31 |
| 2002-12-31 | 28.62 |
| 2001-12-31 | 23.80 |
| 2000-12-29 | 26.85 |
| 1999-12-30 | 24.76 |
| 1998-12-31 | 24.42 |
| 1997-12-31 | 24.01 |
| 1996-12-31 | 20.92 |
| 1995-12-29 | 12.52 |
| 1994-12-30 | 13.20 |
| 1993-12-31 | 11.66 |
| 1992-12-31 | 12.57 |
| 1991-12-31 | 19.31 |
| 1990-12-31 | 26.38 |
当前展示最近 37 期观测（全序列共 9266 期），完整数据见 JSON：https://historyofmarket.com/api/sp500/vix.json
数据与来源
GET /api/sp500/vix.json — 权威数据接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常见问题
VIX的最新读数是多少？
14.53（截至 2026-09-04），历史长期均值 19.43。
VIX数据覆盖的历史区间起止为何？
自 1990-01-02 至 2026-09-04，共 9266 个连续观测。
数据来自哪里？
History of Market 组合使用交易所收盘价、公司财报、Robert Shiller、FRED、NBER，以及 UBS 全球投资回报年鉴（Dimson–Marsh–Staunton）等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
多久更新一次？
日频数据在美股收盘后刷新，周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。
这些数据可以使用吗？
可以，研究与教育用途请注明来源 History of Market；上游数据源仍适用各自条款。