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标普 500 · 月度热图
标普 500 · 月度热图 — 标普 500 月度回报热力图与日历效应
月度收益季节性 — 近一百年的逐月收益热力图，看季节性的规律与例外。
2000 年以来逐月回报的完整矩阵。历史数据里 11 月和 4 月上涨概率最高，9 月则是最弱的月份。
本页回答什么
基于 27 年的样本，标普 500胜率最高的月份是11月（历史上 +77% 的概率上涨），最弱的是2月（+48%）。日历效应只是历史统计倾向，不是无风险套利的保证——具体到某一年，走势完全可能背离。
2000 年以来逐月回报的完整矩阵。历史数据里 11 月和 4 月上涨概率最高，9 月则是最弱的月份。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON，适合研究、引用和 AI 代理读取。
图版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-08
标普 500——各月上涨概率
| 月份 | 月度胜率 |
|---|---|
| 1月 | +52% |
| 2月 | +48% |
| 3月 | +59% |
| 4月 | +70% |
| 5月 | +74% |
| 6月 | +59% |
| 7月 | +67% |
| 8月 | +63% |
| 9月 | +52% |
| 10月 | +62% |
| 11月 | +77% |
| 12月 | +65% |
完整历史记录共 12 行。原始数据序列见 JSON：https://historyofmarket.com/api/sp500/monthly.json
数据与来源
GET /api/sp500/monthly.json — 权威数据接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常见问题
历史上哪个月份标普 500录得正收益的概率最高？
11月，历史上涨概率 +77%；最弱的是2月（+48%）。
数据来自哪里？
History of Market 组合使用交易所收盘价、公司财报、Robert Shiller、FRED、NBER，以及 UBS 全球投资回报年鉴（Dimson–Marsh–Staunton）等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
多久更新一次？
日频数据在美股收盘后刷新，周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。
这些数据可以使用吗？
可以，研究与教育用途请注明来源 History of Market；上游数据源仍适用各自条款。