那指 100 的極端複利特徵：關鍵交易日的巨大拉扯
那指 100 極端日乘數效應 — 關鍵極端交易日對那指 100 長期複利的非對稱影響。
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【事後歸因，非擇時建議】2000 年以來的交易日依當日報酬分成五組——最好的 50 天、次好的 50 天、中間的普通交易日、次差的 30 天、最差的 30 天——每組各算一個乘數，五者相乘即得 1 美元到今天的終值。與同一張標普 500 的圖對照來看，兩端的差距拉得更開。
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【事後歸因，非擇時建議】2000 年以來的交易日依當日報酬分成五組——最好的 50 天、次好的 50 天、中間的普通交易日、次差的 30 天、最差的 30 天——每組各算一個乘數，五者相乘即得 1 美元到今天的終值。與同一張標普 500 的圖對照來看，兩端的差距拉得更開。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON，適合研究、引用和 AI 代理讀取。
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